Сравнение FRA с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
FRA управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2003 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FRA и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRA и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -3.56% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | -10.59% | 17.81% | -2.38% | 20.82% | -8.27% | 0.76% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FRA показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции FRA уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 6.59% против 7.97% соответственно.
FRA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 6.59%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRA и VTMFX
FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
FRA vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
FRA
VTMFX
Сравнение FRA c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRA | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.34 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.94 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.73 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 8.12 | -8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRA | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.34 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.88 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.82 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между FRA и VTMFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRA и VTMFX
Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.51% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FRA и VTMFX
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRA | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -28.49% | -22.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -6.82% | -8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | -17.40% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | -21.87% | -20.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -4.00% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -3.57% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 1.45% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и VTMFX
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRA | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 2.86% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 4.82% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 8.55% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 8.51% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 9.10% | +6.38% |