Сравнение FRA с SMH
FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both funds - FRA is a Bank Loan fund managed by BlackRock, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, FRA returned 6.38%/yr vs 35.15%/yr for SMH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FRA charges 2.17%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности FRA и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRA показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции FRA уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 6.38% против 35.15% соответственно.
FRA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- -3.49%
- С начала года
- -1.03%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.38%
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам FRA и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -1.03% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | -10.59% | 17.81% | -2.38% | 20.82% | -8.27% | 0.76% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between FRA and SMH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2003 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRA vs. SMH — Ранг доходности на риск
FRA
SMH
Сравнение FRA c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRA | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.41 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 6.54 | -7.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 20.41 | -21.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRA и SMH
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRA | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -84.96% | +33.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -14.95% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -35.74% | +16.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | -45.30% | +26.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | -45.30% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -14.95% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -40.93% | +33.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 4.78% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и SMH
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 2.17%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRA | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 17.01% | -14.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 31.61% | -23.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 36.97% | -27.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 36.21% | -23.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 33.16% | -17.65% |
Сравнение комиссий FRA и SMH
FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRA и SMH
Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.77% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
FRA and SMH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to FRA (2.17%). In terms of maximum drawdown, FRA dropped -51.43% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRA и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор