Сравнение FRA с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
FRA управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2003 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FRA и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRA и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -3.56% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | -10.59% | 17.81% | -2.38% | 20.82% | -8.27% | 0.76% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FRA показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции FRA уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 6.59% против 31.58% соответственно.
FRA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 6.59%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRA и SMH
FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
FRA vs. SMH — Ранг доходности на риск
FRA
SMH
Сравнение FRA c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRA | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 2.32 | -2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 2.92 | -3.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 5.39 | -5.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 19.22 | -19.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRA | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 2.32 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.76 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.98 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.28 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FRA и SMH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRA и SMH
Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.51% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок FRA и SMH
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRA | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -84.96% | +33.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -15.95% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | -45.30% | +26.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | -45.30% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -8.02% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -41.35% | +34.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 4.47% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и SMH
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 5.64%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRA | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 11.74% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 24.02% | -15.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 36.88% | -22.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 34.68% | -21.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 32.29% | -16.81% |