PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRA с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FRA и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
226.47%
2,179.52%
FRA
SMH

Доходность по периодам

С начала года, FRA показывает доходность 22.02%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 39.89%. За последние 10 лет акции FRA уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 7.85% против 28.03% соответственно.


FRA

С начала года

22.02%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

12.12%

1 год

30.57%

5 лет (среднегодовая)

10.76%

10 лет (среднегодовая)

7.85%

SMH

С начала года

39.89%

1 месяц

-1.76%

6 месяцев

0.15%

1 год

51.80%

5 лет (среднегодовая)

33.24%

10 лет (среднегодовая)

28.03%

Основные характеристики


FRASMH
Коэф-т Шарпа2.801.50
Коэф-т Сортино3.542.01
Коэф-т Омега1.541.26
Коэф-т Кальмара4.202.09
Коэф-т Мартина18.285.56
Индекс Язвы1.67%9.31%
Дневная вол-ть10.92%34.44%
Макс. просадка-51.42%-95.73%
Текущая просадка-1.09%-13.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FRA и SMH

FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc
График комиссии FRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.17%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FRA и SMH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRA c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRA, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.801.50
Коэффициент Сортино FRA, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.542.01
Коэффициент Омега FRA, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.541.26
Коэффициент Кальмара FRA, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.202.09
Коэффициент Мартина FRA, с текущим значением в 18.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.285.56
FRA
SMH

Показатель коэффициента Шарпа FRA на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRA и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
1.50
FRA
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRA и SMH

Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности SMH в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc
10.69%10.44%6.89%5.99%7.63%6.48%6.92%5.31%5.65%6.15%6.23%6.37%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок FRA и SMH

Максимальная просадка FRA за все время составила -51.42%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.09%
-13.03%
FRA
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности FRA и SMH

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 3.23%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
8.43%
FRA
SMH