Сравнение FRA с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
FRA управляется Blackrock. Фонд был запущен 29 окт. 2003 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRA или SMH.
Основные характеристики
| FRA | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.05% | 49.27% |
| Дох-ть за 1 год | 31.66% | 73.41% |
| Дох-ть за 3 года | 11.07% | 21.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.98% | 34.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.80% | 29.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 4.26 | 2.98 |
| Коэф-т Мартина | 18.64 | 8.26 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 8.96% |
| Дневная вол-ть | 10.82% | 34.45% |
| Макс. просадка | -51.60% | -95.73% |
| Текущая просадка | -0.21% | -7.20% |
Корреляция
Корреляция между FRA и SMH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FRA и SMH
С начала года, FRA показывает доходность 22.05%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 49.27%. За последние 10 лет акции FRA уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 7.80% против 29.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRA и SMH
FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRA c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRA и SMH
Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности SMH в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 10.54% | 10.44% | 6.89% | 5.99% | 7.63% | 6.48% | 6.92% | 5.31% | 5.65% | 6.15% | 6.23% | 6.37% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.40% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок FRA и SMH
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.60%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и SMH
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 3.02%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.