PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRA с MADVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FRAMADVX
Дох-ть с нач. г.22.05%15.43%
Дох-ть за 1 год31.66%26.95%
Дох-ть за 3 года11.07%7.35%
Дох-ть за 5 лет10.98%10.09%
Дох-ть за 10 лет7.80%8.10%
Коэф-т Шарпа2.872.64
Коэф-т Сортино3.613.71
Коэф-т Омега1.551.48
Коэф-т Кальмара4.263.71
Коэф-т Мартина18.6416.72
Индекс Язвы1.66%1.56%
Дневная вол-ть10.82%9.88%
Макс. просадка-51.60%-50.00%
Текущая просадка-0.21%-0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FRA и MADVX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FRA и MADVX

С начала года, FRA показывает доходность 22.05%, что значительно выше, чем у MADVX с доходностью 15.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRA имеют среднегодовую доходность 7.80%, а акции MADVX немного впереди с 8.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.27%
6.43%
FRA
MADVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FRA и MADVX

FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии MADVX в 0.68%.


FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc
График комиссии FRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.17%
График комиссии MADVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRA c MADVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRA, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FRA, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FRA, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FRA, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FRA, с текущим значением в 18.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.64
MADVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MADVX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MADVX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MADVX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MADVX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MADVX, с текущим значением в 16.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.72

Сравнение коэффициента Шарпа FRA и MADVX

Показатель коэффициента Шарпа FRA на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MADVX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRA и MADVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
2.64
FRA
MADVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRA и MADVX

Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности MADVX в 2.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc
10.54%10.44%6.89%5.99%7.63%6.48%6.92%5.31%5.65%6.15%6.23%6.37%
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund
2.33%2.14%1.76%1.47%1.86%1.96%2.33%1.77%1.95%2.30%1.96%1.86%

Просадки

Сравнение просадок FRA и MADVX

Максимальная просадка FRA за все время составила -51.60%, примерно равная максимальной просадке MADVX в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и MADVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.21%
-0.19%
FRA
MADVX

Волатильность

Сравнение волатильности FRA и MADVX

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 3.02%, в то время как у BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MADVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
3.32%
FRA
MADVX