Сравнение FRA с MADVX
FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) and MADVX (BlackRock Equity Dividend Fund Institutional Shares) are both mutual funds - FRA is a Bank Loan fund managed by BlackRock, while MADVX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, FRA returned 6.34%/yr vs 12.00%/yr for MADVX. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FRA charges 2.17%/yr vs 0.71%/yr for MADVX.
Доходность
Сравнение доходности FRA и MADVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRA показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у MADVX с доходностью 18.75%. За последние 10 лет акции FRA уступали акциям MADVX по среднегодовой доходности: 6.34% против 12.00% соответственно.
FRA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- -0.92%
- С начала года
- -0.58%
- 1 год
- -6.80%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 6.34%
- Всё время*
- 5.13%
MADVX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 18.75%
- 1 год
- 30.56%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 12.00%
- Всё время*
- 10.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.47M | $1.60M | $1.49M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FRA и MADVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -0.58% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | -10.59% | 17.81% | -2.38% | 20.82% | -8.27% | 0.76% |
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund Institutional Shares | 18.75% | 21.70% | 6.98% | 12.71% | -3.97% | 20.13% | 4.03% | 27.58% | -7.15% | 16.31% |
Correlation
The correlation between FRA and MADVX is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2003 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRA vs. MADVX — Ранг доходности на риск
FRA
MADVX
Сравнение FRA c MADVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и BlackRock Equity Dividend Fund Institutional Shares (MADVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRA | MADVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.47 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.42 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 14.66 | -15.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRA и MADVX
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, примерно равная максимальной просадке MADVX в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и MADVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRA | MADVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -50.00% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -9.01% | -6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -15.22% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | -18.05% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | -35.94% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | 0.00% | -9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -5.27% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 2.10% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и MADVX
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 1.86%, в то время как у BlackRock Equity Dividend Fund Institutional Shares (MADVX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MADVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRA | MADVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 3.48% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 9.52% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.05% | 11.80% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 14.21% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 16.30% | -0.79% |
Сравнение комиссий FRA и MADVX
FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии MADVX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRA и MADVX
Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.71%, что сопоставимо с доходностью MADVX в 13.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.71% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund Institutional Shares | 13.72% | 10.23% | 8.58% | 7.08% | 13.50% | 12.15% | 6.35% | 13.15% | 14.04% | 14.38% | 7.98% | 18.44% |
Часто задаваемые вопросы
FRA and MADVX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MADVX has higher volatility (3.48%) compared to FRA (1.86%). In terms of maximum drawdown, FRA dropped -51.43% vs MADVX's -50.00%.
MADVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRA и MADVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор