PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRA с RDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRA с RDTE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) and RDTE (Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both funds - FRA is a Bank Loan fund managed by BlackRock, while RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Over the past year, FRA returned -4.46% vs 30.49% for RDTE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FRA charges 2.17%/yr vs 0.97%/yr for RDTE.

Доходность

Сравнение доходности FRA и RDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRA показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 16.99%.

FRA

1 день
0.37%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-0.58%
1 год
-4.46%
3 года*
8.76%
5 лет*
6.55%
10 лет*
6.60%

RDTE

1 день
-0.88%
1 месяц
5.32%
С начала года
16.99%
6 месяцев
14.85%
1 год
30.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRA и RDTE

2026 (YTD)20252024
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc		-1.25%-3.75%9.48%
RDTE
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.99%9.46%8.32%

Correlation

The correlation between FRA and RDTE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc

Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с FRA:
FRA с TRFKFRA с BLWFRA с JPMFRA с PFFAFRA с SPYFRA с ^GSPCFRA с SPYG
Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ

Доходность на риск

FRA vs. RDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRA
Ранг доходности на риск FRA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRA: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRA: 22
Ранг коэф-та Мартина
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRA c RDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRARDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
1.78

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.42

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.30

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.34

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

11.57

-12.14

FRA vs. RDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRA на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа RDTE равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRA и RDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRA и RDTE

Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и RDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRARDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.43%

-24.32%

-27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-9.17%

-6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-0.88%

-8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-4.55%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

2.64%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FRA и RDTE

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 2.22%, в то время как у Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRARDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

6.08%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

13.07%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

17.25%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

19.30%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

19.30%

-3.77%

Сравнение комиссий FRA и RDTE

FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRA и RDTE

Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что меньше доходности RDTE в 44.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc		13.65%12.62%10.81%10.44%6.88%5.96%7.61%6.44%6.90%5.31%5.65%6.17%
RDTE
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.14%50.16%10.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRA and RDTE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTE has higher volatility (6.08%) compared to FRA (2.22%). In terms of maximum drawdown, FRA dropped -51.43% vs RDTE's -24.32%.

RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRA и RDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор