Сравнение FRA с HYSA
FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) and HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) are both funds - FRA is a Bank Loan fund managed by BlackRock, while HYSA is a High Yield Bonds fund actively managed by BondBloxx. Over the past year, FRA returned -2.59% vs 6.36% for HYSA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FRA charges 2.17%/yr vs 0.55%/yr for HYSA.
Доходность
Сравнение доходности FRA и HYSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRA показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у HYSA с доходностью 1.26%.
FRA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 6.38%
HYSA
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRA и HYSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -1.74% | -3.75% | 21.56% | 4.02% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 1.26% | 8.37% | 6.71% | 5.98% |
Correlation
The correlation between FRA and HYSA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRA vs. HYSA — Ранг доходности на риск
FRA
HYSA
Сравнение FRA c HYSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRA | HYSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.03 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 8.16 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRA | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.37 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.37 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок FRA и HYSA
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и HYSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRA | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -4.90% | -46.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -3.15% | -12.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -0.27% | -9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -0.68% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 0.78% | +6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и HYSA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что FRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRA | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 1.28% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 3.55% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 4.68% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 6.08% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 6.08% | +9.44% |
Сравнение комиссий FRA и HYSA
FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии HYSA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRA и HYSA
Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.56%, что больше доходности HYSA в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.56% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.76% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRA and HYSA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRA has higher volatility (2.05%) compared to HYSA (1.28%). In terms of maximum drawdown, FRA dropped -51.43% vs HYSA's -4.90%.
HYSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRA и HYSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор