Сравнение FRA с HYSA
FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) and HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) are both funds - FRA is a Bank Loan fund managed by BlackRock, while HYSA is a High Yield Bonds fund actively managed by BondBloxx. Over the past year, FRA returned -7.16% vs 5.33% for HYSA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FRA charges 2.17%/yr vs 0.55%/yr for HYSA.
Доходность
Сравнение доходности FRA и HYSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRA показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у HYSA с доходностью 1.69%.
FRA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- -3.49%
- С начала года
- -1.03%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.38%
HYSA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRA и HYSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -1.03% | -3.75% | 21.56% | 4.78% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 1.69% | 8.37% | 6.71% | 5.95% |
Correlation
The correlation between FRA and HYSA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRA vs. HYSA — Ранг доходности на риск
FRA
HYSA
Сравнение FRA c HYSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRA | HYSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.20 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.70 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 6.78 | -7.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRA и HYSA
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и HYSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRA | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -4.90% | -46.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -3.15% | -12.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -0.19% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -0.67% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 0.79% | +7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и HYSA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что FRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRA | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.21% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 3.62% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 4.78% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 6.01% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 6.01% | +9.50% |
Сравнение комиссий FRA и HYSA
FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии HYSA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRA и HYSA
Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности HYSA в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.77% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.71% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRA and HYSA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRA has higher volatility (2.17%) compared to HYSA (1.21%). In terms of maximum drawdown, FRA dropped -51.43% vs HYSA's -4.90%.
HYSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRA и HYSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор