Сравнение FQAL с YACKX
FQAL (Fidelity Quality Factor ETF) and YACKX (AMG Yacktman Fund) are both funds - FQAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Quality Factor Index, while YACKX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 5 years, FQAL returned 12.41%/yr vs 8.95%/yr for YACKX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FQAL charges 0.29%/yr vs 0.71%/yr for YACKX.
Доходность
Сравнение доходности FQAL и YACKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FQAL показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у YACKX с доходностью 19.98%.
FQAL
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- —
YACKX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам FQAL и YACKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 7.87% | 16.93% | 21.92% | 24.20% | -19.70% | 32.13% | 16.17% | 28.12% | -4.39% | 23.03% |
YACKX AMG Yacktman Fund | 19.98% | 1.34% | 13.15% | 15.46% | -7.50% | 19.66% | 15.25% | 27.49% | 2.79% | 18.25% |
Correlation
The correlation between FQAL and YACKX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between FQAL and YACKX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FQAL vs. YACKX — Ранг доходности на риск
FQAL
YACKX
Сравнение FQAL c YACKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и AMG Yacktman Fund (YACKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FQAL | YACKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.03 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 2.99 | +8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FQAL | YACKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.86 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.53 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.71 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FQAL и YACKX
Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки YACKX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и YACKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FQAL | YACKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -46.65% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -16.30% | +7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | -18.30% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -19.86% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.44% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -5.27% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 5.57% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FQAL и YACKX
Текущая волатильность для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) составляет 2.33%, в то время как у AMG Yacktman Fund (YACKX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что FQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YACKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FQAL | YACKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 4.31% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 19.61% | -11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 19.37% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 17.10% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.15% | +1.43% |
Сравнение комиссий FQAL и YACKX
FQAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии YACKX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQAL и YACKX
Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как YACKX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 1.12% | 1.12% | 1.20% | 1.35% | 1.52% | 1.17% | 1.46% | 1.55% | 1.73% | 1.53% | 0.43% | 0.00% |
YACKX AMG Yacktman Fund | 0.00% | 0.00% | 17.32% | 4.39% | 7.35% | 3.72% | 10.82% | 16.84% | 23.06% | 10.67% | 8.57% | 13.66% |
Часто задаваемые вопросы
FQAL and YACKX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YACKX has higher volatility (4.31%) compared to FQAL (2.33%). In terms of maximum drawdown, FQAL dropped -33.71% vs YACKX's -46.65%.
FQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FQAL и YACKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор