PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPX с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FPX tracks the IPOX-100 U.S. Index while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPX returned 14.65%/yr vs 18.26%/yr for VUG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FPX charges 0.57%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности FPX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции FPX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.65% против 18.26% соответственно.

FPX

1 день
-0.55%
1 месяц
4.63%
С начала года
18.28%
6 месяцев
18.02%
1 год
39.24%
3 года*
32.32%
5 лет*
10.31%
10 лет*
14.65%

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		18.28%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between FPX and VUG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г.

0.83

The correlation between FPX and VUG shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPX и VUG

Секторы
FPX
VUG

Технологии

29.8%
53.5%

Промышленность

20.0%
3.6%

Здравоохранение

16.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

7.0%
17.3%

Коммунальные услуги

6.5%
0.9%

Энергетика

4.4%
0.4%

Недвижимость

4.2%
1.0%

Потребительский циклический сектор

3.5%
12.2%

Сырьевые материалы

3.3%
0.6%

Финансовые услуги

3.0%
4.3%

Потребительский защитный сектор

2.3%
1.5%

Технологии

FPX
29.8%
VUG
53.5%

Промышленность

FPX
20.0%
VUG
3.6%

Здравоохранение

FPX
16.1%
VUG
4.6%

Коммуникационные услуги

FPX
7.0%
VUG
17.3%

Коммунальные услуги

FPX
6.5%
VUG
0.9%

Энергетика

FPX
4.4%
VUG
0.4%

Недвижимость

FPX
4.2%
VUG
1.0%

Потребительский циклический сектор

FPX
3.5%
VUG
12.2%

Сырьевые материалы

FPX
3.3%
VUG
0.6%

Финансовые услуги

FPX
3.0%
VUG
4.3%

Потребительский защитный сектор

FPX
2.3%
VUG
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с IUSGFPX с VOO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

FPX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.77

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.40

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

1.69

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

5.92

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.68

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.85

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.62

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FPX и VUG

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-50.68%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-16.53%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-22.85%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-35.61%

-7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-35.61%

-7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.51%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-7.09%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.71%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и VUG

First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

3.83%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

12.11%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

15.84%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.49%

22.22%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.28%

21.44%

+2.84%

Сравнение комиссий FPX и VUG

FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и VUG

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.49%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

FPX and VUG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (6.22%) compared to VUG (3.83%). In terms of maximum drawdown, FPX dropped -56.29% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 18.26% vs 14.65% for FPX. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.26% return vs 14.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.57% for FPX.

FPX has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.37% for VUG.

FPX tracks IPOX-100 U.S. Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.57% for FPX and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор