PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPX с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPX с TDIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - FPX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IPOX-100 U.S. Index, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPX returned 13.88%/yr vs 17.03%/yr for TDIV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPX charges 0.57%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности FPX и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 13.37%. За последние 10 лет акции FPX уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 13.88% против 17.03% соответственно.

FPX

1 день
-2.77%
1 месяц
-6.81%
6 месяцев
9.30%
С начала года
12.24%
1 год
26.24%
3 года*
25.79%
5 лет*
9.26%
10 лет*
13.88%

TDIV

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.20%
6 месяцев
10.97%
С начала года
13.37%
1 год
20.66%
3 года*
24.60%
5 лет*
16.10%
10 лет*
17.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPX и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		12.24%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		13.37%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Correlation

The correlation between FPX and TDIV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2012 г.

0.75

The correlation between FPX and TDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPX и TDIV

Секторы
FPX
TDIV

Здравоохранение

22.5%

-

Технологии

22.5%
87.1%

Промышленность

12.7%
1.3%

Финансовые услуги

8.8%

-

Коммуникационные услуги

6.9%
11.6%

Потребительский циклический сектор

6.9%

-

Энергетика

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Недвижимость

3.9%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Здравоохранение

FPX
22.5%
TDIV

-

Технологии

FPX
22.5%
TDIV
87.1%

Промышленность

FPX
12.7%
TDIV
1.3%

Финансовые услуги

FPX
8.8%
TDIV

-

Коммуникационные услуги

FPX
6.9%
TDIV
11.6%

Потребительский циклический сектор

FPX
6.9%
TDIV

-

Энергетика

FPX
4.9%
TDIV

-

Потребительский защитный сектор

FPX
3.9%
TDIV

-

Недвижимость

FPX
3.9%
TDIV

-

Сырьевые материалы

FPX
2.9%
TDIV

-

Коммунальные услуги

FPX
2.0%
TDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с IBUYFPX с MJFPX с VOOFPX с IUSG
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с DDIVTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

FPX vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPXTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.02

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.47

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.41

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

4.15

+2.24

FPX vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPX и TDIV

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-31.97%

-24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-14.73%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-23.00%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-31.97%

-11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-31.97%

-11.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.99%

-14.73%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-4.88%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.99%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и TDIV

First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

6.19%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.77%

16.14%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.51%

20.36%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

21.07%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

20.96%

+3.53%

Сравнение комиссий FPX и TDIV

FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и TDIV

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности TDIV в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.46%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.38%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FPX and TDIV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (10.01%) compared to TDIV (6.19%). In terms of maximum drawdown, FPX dropped -56.29% vs TDIV's -31.97%.

On 10-year performance, TDIV leads with 17.03% vs 13.88% for FPX. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDIV has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDIV has performed better with a 17.03% return vs 13.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.57% for FPX.

TDIV has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.46% for FPX.

FPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while TDIV is Technology Equities. FPX tracks IPOX-100 U.S. Index, while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index. Their fees differ too: 0.57% for FPX and 0.50% for TDIV.

FPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPX и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор