PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPX с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPX с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

FPX и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FPX и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPX и SGRT

2026 (YTD)2025
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-1.32%11.96%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий FPX и SGRT

FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF

Доходность на риск

FPX vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPX vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

2.09

-1.56

Корреляция

Корреляция между FPX и SGRT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и SGRT

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPX и SGRT

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

FPXSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-17.87%

-38.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-7.09%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-3.52%

-7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPXSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

32.60%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.54%

32.60%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

32.60%

-8.43%