Сравнение FPX с QTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Defiance Quantum ETF (QTUM).
FPX и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPX и QTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPX и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -16.49% |
QTUM Defiance Quantum ETF | -0.14% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FPX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -0.14%.
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
QTUM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPX и QTUM
FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Доходность на риск
FPX vs. QTUM — Ранг доходности на риск
FPX
QTUM
Сравнение FPX c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPX | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.61 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.24 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.16 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 11.08 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.72 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FPX и QTUM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPX и QTUM
Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности QTUM в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPX и QTUM
Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и QTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.29% | -38.45% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -15.26% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -38.45% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -9.34% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -8.40% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 4.36% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPX и QTUM
Текущая волатильность для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) составляет 9.11%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что FPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 9.77% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 20.87% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 29.70% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.54% | 26.21% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 27.05% | -2.88% |