PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPX с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPX с MFUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FPX tracks the IPOX-100 U.S. Index while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPX returned 9.53%/yr vs 13.08%/yr for MFUS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPX charges 0.57%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности FPX и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность 19.68%, что значительно выше, чем у MFUS с доходностью 17.10%.

FPX

1 день
-3.29%
1 месяц
3.59%
С начала года
19.68%
6 месяцев
15.47%
1 год
39.59%
3 года*
32.36%
5 лет*
9.53%
10 лет*
15.44%

MFUS

1 день
-1.02%
1 месяц
2.42%
С начала года
17.10%
6 месяцев
16.30%
1 год
27.79%
3 года*
21.88%
5 лет*
13.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPX и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		19.68%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%11.42%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		17.10%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%

Correlation

The correlation between FPX and MFUS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.74

The correlation between FPX and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPX и MFUS

Секторы
FPX
MFUS

Здравоохранение

22.5%
13.4%

Технологии

20.6%
24.7%

Промышленность

12.7%
12.2%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.5%

Финансовые услуги

8.8%
12.0%

Коммуникационные услуги

7.8%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
9.7%

Энергетика

3.9%
6.4%

Недвижимость

3.9%
1.7%

Сырьевые материалы

2.9%
2.8%

Коммунальные услуги

2.0%
1.6%

Здравоохранение

FPX
22.5%
MFUS
13.4%

Технологии

FPX
20.6%
MFUS
24.7%

Промышленность

FPX
12.7%
MFUS
12.2%

Потребительский циклический сектор

FPX
8.8%
MFUS
10.5%

Финансовые услуги

FPX
8.8%
MFUS
12.0%

Коммуникационные услуги

FPX
7.8%
MFUS
5.1%

Потребительский защитный сектор

FPX
3.9%
MFUS
9.7%

Энергетика

FPX
3.9%
MFUS
6.4%

Недвижимость

FPX
3.9%
MFUS
1.7%

Сырьевые материалы

FPX
2.9%
MFUS
2.8%

Коммунальные услуги

FPX
2.0%
MFUS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с VOOFPX с IUSG
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

FPX vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPXMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.49

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.53

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

4.37

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

17.76

-7.45

FPX vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа MFUS равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPX и MFUS

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-35.21%

-21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-6.39%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-15.39%

-15.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-18.22%

-24.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-1.05%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-3.98%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

1.57%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и MFUS

First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

4.27%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.03%

8.91%

+9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.36%

11.25%

+13.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

15.09%

+11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

17.35%

+7.04%

Сравнение комиссий FPX и MFUS

FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и MFUS

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности MFUS в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.48%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPX and MFUS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (9.07%) compared to MFUS (4.27%). In terms of maximum drawdown, FPX dropped -56.29% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, MFUS leads with 13.08% vs 9.53% for FPX. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 13.08% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.57% for FPX.

MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.48% for FPX.

FPX tracks IPOX-100 U.S. Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: First Trust and PIMCO. Their fees differ too: 0.57% for FPX and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPX и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор