Сравнение FPX с IPOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).
FPX и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPX и IPOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPX и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -2.88% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 7.91% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -22.33% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FPX показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции FPX превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 12.79% против 0.20% соответственно.
FPX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 42.94%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 12.79%
IPOS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- 0.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPX и IPOS
FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Доходность на риск
FPX vs. IPOS — Ранг доходности на риск
FPX
IPOS
Сравнение FPX c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPX | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.52 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.95 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.49 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 7.61 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPX | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.46 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.01 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.00 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между FPX и IPOS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPX и IPOS
Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности IPOS в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.59% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.88% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок FPX и IPOS
Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и IPOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPX | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.29% | -73.09% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -17.17% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -70.33% | +27.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -73.09% | +29.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -54.15% | +45.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -31.77% | +20.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 5.62% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPX и IPOS
Текущая волатильность для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) составляет 9.13%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 17.95%. Это указывает на то, что FPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPX | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 17.95% | -8.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 23.95% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 29.09% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.54% | 26.49% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 23.69% | +0.48% |