Сравнение FPX с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и iShares Global 100 ETF (IOO).
FPX и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPX и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPX и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, FPX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции FPX уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 12.97% против 15.13% соответственно.
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPX и IOO
FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
FPX vs. IOO — Ранг доходности на риск
FPX
IOO
Сравнение FPX c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPX | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.44 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.13 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.26 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 10.66 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPX | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.86 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FPX и IOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPX и IOO
Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок FPX и IOO
Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPX | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.29% | -55.85% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -12.40% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -23.52% | -19.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -31.43% | -11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -5.98% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -11.34% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.63% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPX и IOO
First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPX | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 6.23% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 10.71% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 19.24% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.54% | 16.97% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 17.74% | +6.43% |