PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPX с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPX с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FPX tracks the IPOX-100 U.S. Index while HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPX returned 10.31%/yr vs 15.86%/yr for HLAL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPX charges 0.57%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности FPX и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPX показывает доходность 18.28%, а HLAL немного выше – 18.72%.

FPX

1 день
-0.55%
1 месяц
4.63%
С начала года
18.28%
6 месяцев
18.02%
1 год
39.24%
3 года*
32.32%
5 лет*
10.31%
10 лет*
14.65%

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPX и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		18.28%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%0.83%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between FPX and HLAL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.77

The correlation between FPX and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPX и HLAL

Секторы
FPX
HLAL

Технологии

29.8%
50.4%

Промышленность

20.0%
4.6%

Здравоохранение

16.1%
10.5%

Коммуникационные услуги

7.0%
16.7%

Коммунальные услуги

6.5%
1.0%

Энергетика

4.4%
4.5%

Недвижимость

4.2%
0.8%

Потребительский циклический сектор

3.5%
5.6%

Сырьевые материалы

3.3%
2.5%

Финансовые услуги

3.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

2.3%
2.9%

Технологии

FPX
29.8%
HLAL
50.4%

Промышленность

FPX
20.0%
HLAL
4.6%

Здравоохранение

FPX
16.1%
HLAL
10.5%

Коммуникационные услуги

FPX
7.0%
HLAL
16.7%

Коммунальные услуги

FPX
6.5%
HLAL
1.0%

Энергетика

FPX
4.4%
HLAL
4.5%

Недвижимость

FPX
4.2%
HLAL
0.8%

Потребительский циклический сектор

FPX
3.5%
HLAL
5.6%

Сырьевые материалы

FPX
3.3%
HLAL
2.5%

Финансовые услуги

FPX
3.0%
HLAL
0.0%

Потребительский защитный сектор

FPX
2.3%
HLAL
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с IUSGFPX с VOO
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

FPX vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
3.33

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
4.62

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.59

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

4.30

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

19.85

-9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPX vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.33

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.91

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.89

-0.33

Просадки

Сравнение просадок FPX и HLAL

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-33.57%

-22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-10.20%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-21.67%

-9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-23.18%

-19.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.07%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-5.00%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.20%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и HLAL

First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

3.70%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

9.95%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

13.17%

+9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.49%

17.60%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.28%

20.21%

+4.07%

Сравнение комиссий FPX и HLAL

FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и HLAL

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.49%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPX and HLAL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (6.22%) compared to HLAL (3.70%). In terms of maximum drawdown, FPX dropped -56.29% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs 10.31% for FPX. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs 10.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.57% for FPX.

FPX has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.44% for HLAL.

FPX tracks IPOX-100 U.S. Index, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: First Trust and Wahed. Their fees differ too: 0.57% for FPX and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPX и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор