Сравнение FPX с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и GQG US Equity ETF (GQGU).
FPX и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FPX и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPX и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -0.28% | 12.76% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FPX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
FPX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 13.15%
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPX и GQGU
FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
FPX vs. GQGU — Ранг доходности на риск
FPX
GQGU
Сравнение FPX c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPX | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPX | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.02 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между FPX и GQGU составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPX и GQGU
Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPX и GQGU
Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPX | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.29% | -6.65% | -49.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -3.24% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -2.21% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FPX и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPX | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.36% | 9.66% | +19.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 9.66% | +16.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 9.66% | +14.51% |