Сравнение FPX с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
FPX и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPX и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPX и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FPX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции FPX превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 12.97% против 10.24% соответственно.
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPX и FTCS
FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
FPX vs. FTCS — Ранг доходности на риск
FPX
FTCS
Сравнение FPX c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPX | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.34 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 0.59 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 0.49 | +2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 1.87 | +8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPX | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.34 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.52 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FPX и FTCS составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPX и FTCS
Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок FPX и FTCS
Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, примерно равная максимальной просадке FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPX | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.29% | -53.64% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -9.38% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -20.93% | -22.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -31.93% | -11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -6.46% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -6.93% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.46% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPX и FTCS
First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPX | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 3.18% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 7.05% | +11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 13.55% | +15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.54% | 13.14% | +13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 15.54% | +8.63% |