PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPX с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPX с DARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FPX is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, FPX returned 39.24% vs 82.62% for DARP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPX charges 0.57%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности FPX и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность 18.28%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.

FPX

1 день
-0.55%
1 месяц
4.63%
С начала года
18.28%
6 месяцев
18.02%
1 год
39.24%
3 года*
32.32%
5 лет*
10.31%
10 лет*
14.65%

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPX и DARP

2026 (YTD)202520242023
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		18.28%37.62%24.75%12.53%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between FPX and DARP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.77

The correlation between FPX and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPX и DARP

Секторы
FPX
DARP

Технологии

29.8%
45.8%

Промышленность

20.0%
12.0%

Здравоохранение

16.1%
1.4%

Коммуникационные услуги

7.0%
19.4%

Коммунальные услуги

6.5%
5.4%

Энергетика

4.4%
9.9%

Недвижимость

4.2%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%
6.6%

Сырьевые материалы

3.3%
4.7%

Финансовые услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Технологии

FPX
29.8%
DARP
45.8%

Промышленность

FPX
20.0%
DARP
12.0%

Здравоохранение

FPX
16.1%
DARP
1.4%

Коммуникационные услуги

FPX
7.0%
DARP
19.4%

Коммунальные услуги

FPX
6.5%
DARP
5.4%

Энергетика

FPX
4.4%
DARP
9.9%

Недвижимость

FPX
4.2%
DARP

-

Потребительский циклический сектор

FPX
3.5%
DARP
6.6%

Сырьевые материалы

FPX
3.3%
DARP
4.7%

Финансовые услуги

FPX
3.0%
DARP

-

Потребительский защитный сектор

FPX
2.3%
DARP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с IUSGFPX с VOO
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

FPX vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
3.59

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
4.03

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.54

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

7.03

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

26.75

-16.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPX vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.59

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.49

-0.92

Просадки

Сравнение просадок FPX и DARP

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-30.27%

-26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.82%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.76%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-4.64%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.10%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и DARP

Текущая волатильность для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) составляет 6.22%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что FPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

7.07%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

17.49%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

23.16%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.49%

26.11%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.28%

26.11%

-1.83%

Сравнение комиссий FPX и DARP

FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и DARP

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности DARP в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.49%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Часто задаваемые вопросы

FPX and DARP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.07%) compared to FPX (6.22%). In terms of maximum drawdown, FPX dropped -56.29% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs 39.24% for FPX. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FPX has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs 39.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

FPX has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.33% for DARP.

They also come from different issuers: First Trust and Grizzle. Their fees differ too: 0.57% for FPX and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPX и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор