PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPX с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPX с DARP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Grizzle Growth ETF (DARP).

FPX и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FPX и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPX и DARP

2026 (YTD)202520242023
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-2.88%37.62%24.75%12.53%
DARP
Grizzle Growth ETF		4.29%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.

FPX

1 день
4.38%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.25%
1 год
42.94%
3 года*
23.97%
5 лет*
5.98%
10 лет*
12.79%

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий FPX и DARP

FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF

Доходность на риск

FPX vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.19

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.73

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

3.97

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

16.42

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPX vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.19

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.11

-0.58

Корреляция

Корреляция между FPX и DARP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и DARP

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности DARP в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.59%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.42%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPX и DARP

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

FPXDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-30.27%

-26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-15.92%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-9.09%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-4.84%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.85%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и DARP

First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Grizzle Growth ETF (DARP) имеют волатильность 9.13% и 9.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPXDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

9.51%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

19.28%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.34%

29.51%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.54%

26.42%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

26.42%

-2.25%