PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPX с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPX с BIBL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FPX tracks the IPOX-100 U.S. Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPX returned 9.53%/yr vs 10.30%/yr for BIBL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FPX charges 0.57%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности FPX и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность 19.68%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.57%.

FPX

1 день
-3.29%
1 месяц
3.59%
С начала года
19.68%
6 месяцев
15.47%
1 год
39.59%
3 года*
32.36%
5 лет*
9.53%
10 лет*
15.44%

BIBL

1 день
-2.18%
1 месяц
4.42%
С начала года
24.57%
6 месяцев
23.10%
1 год
40.13%
3 года*
22.41%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPX и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		19.68%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%4.47%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.57%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.42%

Correlation

The correlation between FPX and BIBL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.80

The correlation between FPX and BIBL shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPX и BIBL

Секторы
FPX
BIBL

Здравоохранение

22.5%
4.1%

Технологии

20.6%
31.9%

Промышленность

12.7%
27.2%

Потребительский циклический сектор

8.8%
0.3%

Финансовые услуги

8.8%
8.5%

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%
0.4%

Энергетика

3.9%
6.0%

Недвижимость

3.9%
13.7%

Сырьевые материалы

2.9%
4.3%

Коммунальные услуги

2.0%
3.3%

Здравоохранение

FPX
22.5%
BIBL
4.1%

Технологии

FPX
20.6%
BIBL
31.9%

Промышленность

FPX
12.7%
BIBL
27.2%

Потребительский циклический сектор

FPX
8.8%
BIBL
0.3%

Финансовые услуги

FPX
8.8%
BIBL
8.5%

Коммуникационные услуги

FPX
7.8%
BIBL

-

Потребительский защитный сектор

FPX
3.9%
BIBL
0.4%

Энергетика

FPX
3.9%
BIBL
6.0%

Недвижимость

FPX
3.9%
BIBL
13.7%

Сырьевые материалы

FPX
2.9%
BIBL
4.3%

Коммунальные услуги

FPX
2.0%
BIBL
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с VOOFPX с IUSG
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

FPX vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPXBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.45

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.25

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

4.51

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

19.18

-8.88

FPX vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPX и BIBL

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-36.12%

-20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-8.94%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-20.60%

-10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-30.85%

-12.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-2.18%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-7.00%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.10%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и BIBL

First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

6.91%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.03%

13.67%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.36%

16.47%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

19.76%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

21.11%

+3.28%

Сравнение комиссий FPX и BIBL

FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и BIBL

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.48%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Часто задаваемые вопросы

FPX and BIBL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (9.07%) compared to BIBL (6.91%). In terms of maximum drawdown, FPX dropped -56.29% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 10.30% vs 9.53% for FPX. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 10.30% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.57% for FPX.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.48% for FPX.

FPX tracks IPOX-100 U.S. Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Inspire. Their fees differ too: 0.57% for FPX and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPX и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор