PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPWR с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPWR с FUTY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both Utilities Equities funds. FPWR is actively managed, while FUTY is passively managed. Over the past 5 years, FPWR returned 11.64%/yr vs 9.19%/yr for FUTY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FPWR charges 0.96%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности FPWR и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPWR показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 4.88%.

FPWR

1 день
0.53%
1 месяц
-0.10%
С начала года
12.90%
6 месяцев
12.93%
1 год
19.64%
3 года*
17.01%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

FUTY

1 день
1.14%
1 месяц
-0.35%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.07%
1 год
11.80%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPWR и FUTY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		12.90%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.88%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%5.72%

Correlation

The correlation between FPWR and FUTY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.88

The correlation between FPWR and FUTY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPWR и FUTY

Секторы
FPWR
FUTY

Коммунальные услуги

50.0%
99.2%

Энергетика

29.0%
0.5%

Промышленность

8.1%
0.2%

Финансовые услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

FPWR
50.0%
FUTY
99.2%

Энергетика

FPWR
29.0%
FUTY
0.5%

Промышленность

FPWR
8.1%
FUTY
0.2%

Финансовые услуги

FPWR
1.6%
FUTY

-

Сырьевые материалы

FPWR

-

FUTY

-

Коммуникационные услуги

FPWR

-

FUTY

-

Потребительский циклический сектор

FPWR

-

FUTY

-

Потребительский защитный сектор

FPWR

-

FUTY

-

Здравоохранение

FPWR

-

FUTY

-

Недвижимость

FPWR

-

FUTY

-

Технологии

FPWR

-

FUTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Power Solutions ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FPWR:
FPWR с BILTFPWR с XLUFPWR с ELFYFPWR с ECLNFPWR с GIIFPWR с FDLFPWR с GRID
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FPWR vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPWR
Ранг доходности на риск FPWR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPWR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPWR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPWR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPWR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPWR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPWR c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPWRFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.82

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.19

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

1.33

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

2.88

+7.30

FPWR vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPWR на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPWR и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPWR и FUTY

Максимальная просадка FPWR за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPWR и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPWRFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-36.44%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-8.93%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-17.35%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-25.11%

+5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-5.74%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-6.03%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.11%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FPWR и FUTY

Текущая волатильность для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) составляет 3.58%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что FPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPWRFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.63%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

11.54%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

14.43%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

17.10%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

19.06%

-1.68%

Сравнение комиссий FPWR и FUTY

FPWR берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPWR и FUTY

Дивидендная доходность FPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности FUTY в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		1.81%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.57%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FPWR and FUTY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.63%) compared to FPWR (3.58%). In terms of maximum drawdown, FPWR dropped -32.28% vs FUTY's -36.44%.

On 5-year performance, FPWR leads with 11.64% vs 9.19% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FPWR has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPWR has performed better with a 11.64% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.

FUTY has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.81% for FPWR.

They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.96% for FPWR and 0.08% for FUTY.

FPWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPWR и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор