PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPWR с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPWR с UTES

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FPWR returned 11.12%/yr vs 13.87%/yr for UTES. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. FPWR charges 0.96%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности FPWR и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPWR показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью -3.03%.

FPWR

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
5.72%
С начала года
12.06%
1 год
13.41%
3 года*
17.33%
5 лет*
11.12%
10 лет*
—
Всё время*
11.33%

UTES

1 день
-1.43%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
2.09%
С начала года
-3.03%
1 год
-6.63%
3 года*
21.42%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.75%
Всё время*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FPWR

First Trust EIP Power Solutions ETF
$230.51K$365.72K$240.91K

UTES

Virtus Reaves Utilities ETF
$12.39M$10.59M$13.91M

Сравнение доходности по годам FPWR и UTES

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		12.06%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		-3.03%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%4.38%

Correlation

The correlation between FPWR and UTES is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.81

The correlation between FPWR and UTES shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPWR и UTES

Секторы
FPWR
UTES

Коммунальные услуги

50.8%
100.0%

Энергетика

28.8%

-

Промышленность

6.8%

-

Финансовые услуги

1.7%

-

Технологии

1.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

FPWR
50.8%
UTES
100.0%

Энергетика

FPWR
28.8%
UTES

-

Промышленность

FPWR
6.8%
UTES

-

Финансовые услуги

FPWR
1.7%
UTES

-

Технологии

FPWR
1.7%
UTES

-

Сырьевые материалы

FPWR

-

UTES

-

Коммуникационные услуги

FPWR

-

UTES

-

Потребительский циклический сектор

FPWR

-

UTES

-

Потребительский защитный сектор

FPWR

-

UTES

-

Здравоохранение

FPWR

-

UTES

-

Недвижимость

FPWR

-

UTES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Power Solutions ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с FPWR:
FPWR с XLUFPWR с VPUFPWR с POWRFPWR с PSCUFPWR с NFRXFPWR с ELFYFPWR с XLUI
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

FPWR vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FPWR
Ранг доходности на риск FPWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPWR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPWR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPWR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPWR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPWR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FPWR c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPWRUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.31

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
-0.29

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.97

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

-0.48

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

-0.99

+7.58

FPWR vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPWR на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа UTES равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPWR и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPWR и UTES

Максимальная просадка FPWR за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPWR и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPWRUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-35.39%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-13.88%

+8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.05%

-17.62%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-20.40%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-12.08%

+8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-5.55%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

6.74%

-4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FPWR и UTES

Текущая волатильность для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) составляет 3.29%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPWRUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

5.91%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

16.30%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

21.45%

-10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

20.77%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

20.28%

-2.99%

Сравнение комиссий FPWR и UTES

FPWR берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPWR и UTES

Дивидендная доходность FPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности UTES в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		1.95%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.56%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

FPWR and UTES have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (5.91%) compared to FPWR (3.29%). In terms of maximum drawdown, FPWR dropped -32.28% vs UTES's -35.39%.

On 5-year performance, UTES leads with 13.87% vs 11.12% for FPWR. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FPWR has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTES has performed better with a 13.87% return vs 11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.

FPWR has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.56% for UTES.

They also come from different issuers: First Trust and Virtus. Their fees differ too: 0.96% for FPWR and 0.49% for UTES.

FPWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPWR и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор