PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPWR с ELFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPWR с ELFY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) and ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds. FPWR is actively managed, while ELFY is passively managed. Over the past year, FPWR returned 19.74% vs 30.09% for ELFY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPWR charges 0.96%/yr vs 0.50%/yr for ELFY.

Доходность

Сравнение доходности FPWR и ELFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPWR показывает доходность 14.69%, что значительно ниже, чем у ELFY с доходностью 18.63%.

FPWR

1 день
0.54%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
11.23%
С начала года
14.69%
1 год
19.74%
3 года*
17.16%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—

ELFY

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.28%
6 месяцев
11.22%
С начала года
18.63%
1 год
30.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPWR и ELFY

2026 (YTD)2025
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		14.69%14.31%
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		18.63%34.72%

Correlation

The correlation between FPWR and ELFY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г.

0.54

The correlation between FPWR and ELFY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPWR и ELFY

Секторы
FPWR
ELFY

Коммунальные услуги

51.7%
38.1%

Энергетика

30.0%
16.7%

Промышленность

6.7%
27.5%

Финансовые услуги

1.7%
0.1%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

12.0%

Коммунальные услуги

FPWR
51.7%
ELFY
38.1%

Энергетика

FPWR
30.0%
ELFY
16.7%

Промышленность

FPWR
6.7%
ELFY
27.5%

Финансовые услуги

FPWR
1.7%
ELFY
0.1%

Сырьевые материалы

FPWR

-

ELFY
4.7%

Коммуникационные услуги

FPWR

-

ELFY

-

Потребительский циклический сектор

FPWR

-

ELFY
0.9%

Потребительский защитный сектор

FPWR

-

ELFY

-

Здравоохранение

FPWR

-

ELFY

-

Недвижимость

FPWR

-

ELFY

-

Технологии

FPWR

-

ELFY
12.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Power Solutions ETF

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FPWR:
FPWR с UTESFPWR с XLUFPWR с BILTFPWR с VPUFPWR с POWRFPWR с PSCUFPWR с NFRX
Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с CCNRELFY с VPU

Доходность на риск

FPWR vs. ELFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPWR
Ранг доходности на риск FPWR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPWR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPWR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPWR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPWR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPWR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPWR c ELFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPWRELFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.50

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.07

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.47

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

9.76

0.00

FPWR vs. ELFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPWR на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELFY равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPWR и ELFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPWR и ELFY

Максимальная просадка FPWR за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки ELFY в -8.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPWR и ELFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPWRELFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-8.71%

-23.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-8.71%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-8.71%

+7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-1.84%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.09%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FPWR и ELFY

Текущая волатильность для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) составляет 3.72%, в то время как у ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что FPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPWRELFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.34%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

16.44%

-7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

20.12%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

19.79%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

19.79%

-2.47%

Сравнение комиссий FPWR и ELFY

FPWR берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ELFY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPWR и ELFY

Дивидендная доходность FPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности ELFY в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		1.03%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		1.90%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%

Часто задаваемые вопросы

FPWR and ELFY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (6.34%) compared to FPWR (3.72%). In terms of maximum drawdown, FPWR dropped -32.28% vs ELFY's -8.71%.

On 1-year performance, ELFY leads with 30.09% vs 19.74% for FPWR. On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FPWR has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 30.09% return vs 19.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.

FPWR has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.03% for ELFY.

They also come from different issuers: First Trust and ALPS. Their fees differ too: 0.96% for FPWR and 0.50% for ELFY.

FPWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPWR и ELFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор