Сравнение FPWR с BILT
FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) and BILT (iShares Infrastructure Active ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FPWR charges 0.96%/yr vs 0.60%/yr for BILT.
Доходность
Сравнение доходности FPWR и BILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPWR показывает доходность 11.61%, а BILT немного выше – 12.08%.
FPWR
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
BILT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPWR и BILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 11.61% | 1.62% |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 12.08% | 4.16% |
Correlation
The correlation between FPWR and BILT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPWR vs. BILT — Ранг доходности на риск
FPWR
BILT
Сравнение FPWR c BILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPWR | BILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPWR | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.92 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок FPWR и BILT
Максимальная просадка FPWR за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки BILT в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPWR и BILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPWR | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -5.38% | -26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -2.63% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -1.45% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FPWR и BILT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPWR | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 10.29% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 10.29% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 10.29% | +7.11% |
Сравнение комиссий FPWR и BILT
FPWR берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BILT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPWR и BILT
Дивидендная доходность FPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности BILT в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 1.34% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 1.84% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
FPWR and BILT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILT is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.
FPWR has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.34% for BILT.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.96% for FPWR and 0.60% for BILT.
Подберите оптимальное распределение для FPWR и BILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор