Сравнение FPWR с BILT
FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) and BILT (iShares Infrastructure Active ETF) are both exchange-traded funds - FPWR is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while BILT is a Infrastructure Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, FPWR returned 13.41% vs 15.54% for BILT. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. FPWR charges 0.96%/yr vs 0.60%/yr for BILT.
Доходность
Сравнение доходности FPWR и BILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPWR показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у BILT с доходностью 12.87%.
FPWR
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 12.06%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.33%
BILT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- 6.25%
- С начала года
- 12.87%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $538.18K | $1.61M | $1.70M | |
| $230.51K | $365.72K | $240.91K |
Сравнение доходности по годам FPWR и BILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 12.06% | 1.62% |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 12.87% | 4.16% |
Correlation
The correlation between FPWR and BILT is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between FPWR and BILT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPWR vs. BILT — Ранг доходности на риск
FPWR
BILT
Сравнение FPWR c BILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPWR | BILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.90 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 8.60 | -2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPWR и BILT
Максимальная просадка FPWR за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки BILT в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPWR и BILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPWR | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -5.38% | -26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -5.38% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -3.47% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -1.38% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.81% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPWR и BILT
First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с iShares Infrastructure Active ETF (BILT) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPWR | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 2.78% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 8.43% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 10.33% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 10.35% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 10.35% | +6.94% |
Сравнение комиссий FPWR и BILT
FPWR берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BILT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPWR и BILT
Дивидендная доходность FPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности BILT в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.77% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 1.95% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
FPWR and BILT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPWR has higher volatility (3.29%) compared to BILT (2.78%). In terms of maximum drawdown, FPWR dropped -32.28% vs BILT's -5.38%.
On 1-year performance, BILT leads with 15.54% vs 13.41% for FPWR. On fees, BILT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BILT has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BILT has performed better with a 15.54% return vs 13.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.
BILT has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 1.95% for FPWR.
FPWR is categorized as Utilities Equities, while BILT is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.96% for FPWR and 0.60% for BILT.
BILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPWR и BILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор