Сравнение FPWR с VPU
FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both Utilities Equities funds. FPWR is actively managed, while VPU is passively managed. Over the past 5 years, FPWR returned 11.64%/yr vs 9.17%/yr for VPU. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FPWR charges 0.96%/yr vs 0.09%/yr for VPU.
Доходность
Сравнение доходности FPWR и VPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPWR показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 4.93%.
FPWR
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- —
VPU
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 9.06%
Сравнение доходности по годам FPWR и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 12.90% | 16.78% | 22.60% | -3.36% | 5.28% | 12.26% | 8.98% | 5.66% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 4.93% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 5.62% |
Correlation
The correlation between FPWR and VPU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between FPWR and VPU has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FPWR и VPU
Секторы
FPWR
VPU
Коммунальные услуги
Энергетика
Промышленность
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
FPWR
VPU
Энергетика
FPWR
VPU
Промышленность
FPWR
VPU
Финансовые услуги
FPWR
VPU
-
Сырьевые материалы
FPWR
-
VPU
-
Коммуникационные услуги
FPWR
-
VPU
-
Потребительский циклический сектор
FPWR
-
VPU
-
Потребительский защитный сектор
FPWR
-
VPU
-
Здравоохранение
FPWR
-
VPU
-
Недвижимость
FPWR
-
VPU
-
Технологии
FPWR
-
VPU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPWR vs. VPU — Ранг доходности на риск
FPWR
VPU
Сравнение FPWR c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPWR | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 1.34 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 2.91 | +7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPWR и VPU
Максимальная просадка FPWR за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPWR и VPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPWR | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -46.31% | +14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -8.90% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -17.34% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -25.15% | +5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -5.69% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -7.78% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 4.10% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPWR и VPU
Текущая волатильность для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) составляет 3.58%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что FPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPWR | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 5.55% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 11.52% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 14.41% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 17.07% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 19.13% | -1.75% |
Сравнение комиссий FPWR и VPU
FPWR берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPWR и VPU
Дивидендная доходность FPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VPU в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 1.81% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.64% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
FPWR and VPU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPU has higher volatility (5.55%) compared to FPWR (3.58%). In terms of maximum drawdown, FPWR dropped -32.28% vs VPU's -46.31%.
On 5-year performance, FPWR leads with 11.64% vs 9.17% for VPU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FPWR has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FPWR has performed better with a 11.64% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.
VPU has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.81% for FPWR.
They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.96% for FPWR and 0.09% for VPU.
FPWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPWR и VPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор