PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPWR с POWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPWR с POWR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) and POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - FPWR is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while POWR is a Infrastructure Equities fund tracking the S&P U.S. Power Infrastructure Select Index. FPWR is actively managed, while POWR is passively managed. Over the past 5 years, FPWR returned 11.12%/yr vs 16.00%/yr for POWR. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FPWR charges 0.96%/yr vs 0.40%/yr for POWR.

Доходность

Сравнение доходности FPWR и POWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPWR показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у POWR с доходностью 13.36%.

FPWR

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
5.72%
С начала года
12.06%
1 год
13.41%
3 года*
17.33%
5 лет*
11.12%
10 лет*
—
Всё время*
11.33%

POWR

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
7.64%
С начала года
13.36%
1 год
17.32%
3 года*
7.97%
5 лет*
16.00%
10 лет*
8.15%
Всё время*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FPWR

First Trust EIP Power Solutions ETF
$230.51K$365.72K$240.91K

POWR

iShares U.S. Power Infrastructure ETF
$6.65M$6.89M$7.30M

Сравнение доходности по годам FPWR и POWR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		12.06%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		13.36%10.81%-1.30%3.66%42.54%42.03%-28.30%9.86%

Correlation

The correlation between FPWR and POWR is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.42

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.41

The correlation between FPWR and POWR shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPWR и POWR

Секторы
FPWR
POWR

Коммунальные услуги

50.8%
58.2%

Энергетика

28.8%
12.4%

Промышленность

6.8%
23.7%

Финансовые услуги

1.7%

-

Технологии

1.7%
5.4%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

FPWR
50.8%
POWR
58.2%

Энергетика

FPWR
28.8%
POWR
12.4%

Промышленность

FPWR
6.8%
POWR
23.7%

Финансовые услуги

FPWR
1.7%
POWR

-

Технологии

FPWR
1.7%
POWR
5.4%

Сырьевые материалы

FPWR

-

POWR
0.1%

Коммуникационные услуги

FPWR

-

POWR

-

Потребительский циклический сектор

FPWR

-

POWR

-

Потребительский защитный сектор

FPWR

-

POWR

-

Здравоохранение

FPWR

-

POWR

-

Недвижимость

FPWR

-

POWR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Power Solutions ETF

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FPWR:
FPWR с UTESFPWR с XLUFPWR с VPUFPWR с PSCUFPWR с NFRXFPWR с ELFYFPWR с XLUI
Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с PAVEPOWR с ZAPPOWR с VPUPOWR с XLUI

Доходность на риск

FPWR vs. POWR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FPWR
Ранг доходности на риск FPWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPWR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPWR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPWR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPWR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPWR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FPWR c POWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPWRPOWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.01

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.46

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.78

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

6.11

+0.48

FPWR vs. POWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPWR на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POWR равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPWR и POWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPWR и POWR

Максимальная просадка FPWR за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPWR и POWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPWRPOWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-65.98%

+33.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-9.77%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.05%

-23.14%

+12.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-25.09%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-5.75%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-17.98%

+13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.84%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FPWR и POWR

Текущая волатильность для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) составляет 3.29%, в то время как у iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что FPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPWRPOWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

5.32%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

13.52%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

17.29%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

22.92%

-8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

25.50%

-8.21%

Сравнение комиссий FPWR и POWR

FPWR берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии POWR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPWR и POWR

Дивидендная доходность FPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности POWR в 5.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		1.95%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		5.69%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%

Часто задаваемые вопросы

FPWR and POWR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWR has higher volatility (5.32%) compared to FPWR (3.29%). In terms of maximum drawdown, FPWR dropped -32.28% vs POWR's -65.98%.

On 5-year performance, POWR leads with 16.00% vs 11.12% for FPWR. On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FPWR has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, POWR has performed better with a 16.00% return vs 11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.

POWR has the higher dividend yield at 5.69%, compared with 1.95% for FPWR.

FPWR is categorized as Utilities Equities, while POWR is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.96% for FPWR and 0.40% for POWR.

FPWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPWR и POWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор