- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 19 авг. 2019 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Utilities Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $26M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) прибавил 14.7% с начала года. Текущая цена акции FPWR — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FPWR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,773.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) показал доход в 14.69% с начала года и 19.74% за последние 12 месяцев.
First Trust EIP Power Solutions ETF
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 11.23%
- С начала года
- 14.69%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FPWR по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FPWR закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.91% | 9.01% | -0.66% | 2.46% | -3.57% | 2.14% | 0.03% | 14.69% | |||||
| 2025 | 2.70% | 2.66% | 1.31% | 0.32% | 1.74% | 1.96% | 3.89% | -1.46% | 3.08% | 0.15% | 3.50% | -3.93% | 16.78% |
| 2024 | -3.49% | 0.11% | 5.67% | -0.12% | 6.08% | -1.57% | 6.24% | 3.57% | 4.79% | 0.28% | 6.91% | -6.85% | 22.60% |
| 2023 | 1.22% | -4.36% | 2.36% | 0.84% | -5.15% | 2.66% | 1.93% | -4.35% | -5.39% | -0.22% | 5.67% | 2.13% | -3.36% |
| 2022 | -2.56% | 2.08% | 8.32% | -5.41% | 3.89% | -5.43% | 7.06% | 0.82% | -8.75% | 4.50% | 5.43% | -3.12% | 5.28% |
| 2021 | 0.78% | -5.79% | 8.15% | 3.39% | -1.30% | -0.76% | 1.96% | 2.53% | -4.98% | 6.08% | -2.79% | 5.38% | 12.26% |
Метрики бенчмарка
First Trust EIP Power Solutions ETF has an annualized alpha of 3.67%, beta of 0.58, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 20, 2019.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (55.23%) than losses (50.31%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.44 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.67%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 55.23%
- Участие в снижении
- 50.31%
Комиссия
Комиссия FPWR составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FPWR имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPWR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 2.24 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 9.71 | +0.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust EIP Power Solutions ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.65 | $0.73 | $0.61 | $0.44 | $0.41 | $0.38 | $0.15 |
Дивидендный доход | 1.90% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust EIP Power Solutions ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.37 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust EIP Power Solutions ETF показал максимальную просадку в 32.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка First Trust EIP Power Solutions ETF составляет 1.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.28%март 2020 г. | 1mo 3d | 7mo 21d | 8mo 24dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.88%окт. 2023 г. | 1y 20d | 10mo | 1y 10moсент. 2022 г. - июль 2024 г. | — |
-13.24%июнь 2022 г. | 2mo 7d | 1mo 26d | 4mo 3dапр. 2022 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.64%февр. 2021 г. | 1mo 1d | 1mo 11d | 2mo 12dянв. 2021 г. - апр. 2021 г. | — |
-8.49%дек. 2024 г. | 16d | 3mo 14d | 4moдек. 2024 г. - апр. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| FPWR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -56.78% | +24.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -9.10% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -18.90% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -25.43% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -1.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -10.70% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.09% | -0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FPWR
Добавьте First Trust EIP Power Solutions ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FPWR