Сравнение FPURX с BALFX

С начала года, FPURX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у BALFX с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции FPURX превзошли акции BALFX по среднегодовой доходности: 10.52% против 9.12% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPURX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BALFX в 0.62%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPURX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALFX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPURX и BALFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FPURX и BALFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности BALFX в 8.34%

Максимальная просадка FPURX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки BALFX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и BALFX.

Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с American Funds American Balanced Fund (BALFX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FPURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.