Сравнение FPURX с BALFX
FPURX (Fidelity Puritan Fund) and BALFX (American Funds American Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FPURX returned 11.53%/yr vs 10.08%/yr for BALFX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FPURX charges 0.50%/yr vs 0.62%/yr for BALFX.
Доходность
Сравнение доходности FPURX и BALFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPURX показывает доходность 10.15%, а BALFX немного ниже – 9.94%. За последние 10 лет акции FPURX превзошли акции BALFX по среднегодовой доходности: 11.53% против 10.08% соответственно.
FPURX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 11.53%
BALFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 9.94%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам FPURX и BALFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | 10.15% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
BALFX American Funds American Balanced Fund | 9.94% | 18.40% | 14.91% | 13.62% | -12.19% | 15.69% | 10.81% | 18.50% | -3.54% | 14.63% |
Correlation
The correlation between FPURX and BALFX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2001 г. | 0.95 |
The correlation between FPURX and BALFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPURX vs. BALFX — Ранг доходности на риск
FPURX
BALFX
Сравнение FPURX c BALFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPURX | BALFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.56 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.63 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 16.41 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPURX | BALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.93 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.95 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FPURX и BALFX
Максимальная просадка FPURX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки BALFX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и BALFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPURX | BALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -40.20% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -7.03% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | -10.67% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.53% | -18.81% | -3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -22.34% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -4.16% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.55% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPURX и BALFX
Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с American Funds American Balanced Fund (BALFX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что FPURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPURX | BALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 2.65% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 6.86% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 8.72% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 10.48% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 10.66% | +2.44% |
Сравнение комиссий FPURX и BALFX
FPURX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BALFX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPURX и BALFX
Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности BALFX в 7.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 7.49% | 8.22% | 7.14% | 2.02% | 2.24% | 4.24% | 4.31% | 3.44% | 5.30% | 4.66% | 4.18% | 5.54% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.19% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FPURX and BALFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FPURX has higher volatility (3.21%) compared to BALFX (2.65%). In terms of maximum drawdown, FPURX dropped -31.76% vs BALFX's -40.20%.
BALFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPURX и BALFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор