PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BALFX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BALFXQQQ
Дох-ть с нач. г.16.59%26.09%
Дох-ть за 1 год26.86%39.88%
Дох-ть за 3 года5.65%9.90%
Дох-ть за 5 лет9.10%21.46%
Дох-ть за 10 лет8.45%18.52%
Коэф-т Шарпа3.072.22
Коэф-т Сортино4.362.92
Коэф-т Омега1.591.40
Коэф-т Кальмара3.192.86
Коэф-т Мартина21.2610.44
Индекс Язвы1.22%3.72%
Дневная вол-ть8.46%17.47%
Макс. просадка-39.30%-82.98%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BALFX и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BALFX и QQQ

С начала года, BALFX показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.45% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.41%
16.65%
BALFX
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BALFX и QQQ

BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


BALFX
American Funds American Balanced Fund
График комиссии BALFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BALFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BALFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALFX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BALFX, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BALFX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BALFX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BALFX, с текущим значением в 21.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.26
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.44

Сравнение коэффициента Шарпа BALFX и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.07
2.22
BALFX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и QQQ

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности QQQ в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BALFX
American Funds American Balanced Fund
2.07%2.31%1.63%1.13%1.28%1.85%2.02%1.71%1.71%2.40%8.02%1.51%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и QQQ

Максимальная просадка BALFX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
BALFX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и QQQ

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 2.38%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38%
5.17%
BALFX
QQQ