Сравнение BALFX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BALFX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALFX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | -1.17% | 18.40% | 14.91% | 13.62% | -12.19% | 15.69% | 10.81% | 18.50% | -3.54% | 14.63% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.12% против 18.99% соответственно.
BALFX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.12%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALFX и QQQ
BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
BALFX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BALFX
QQQ
Сравнение BALFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALFX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.07 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.66 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.00 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 7.32 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.07 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.86 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.38 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между BALFX и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и QQQ
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 8.34% | 8.22% | 7.14% | 2.02% | 2.24% | 4.24% | 4.31% | 3.44% | 5.30% | 4.66% | 4.18% | 5.54% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок BALFX и QQQ
Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -82.97% | +42.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -12.62% | +5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -35.12% | +16.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -35.12% | +12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -7.86% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -32.99% | +28.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 3.44% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и QQQ
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 3.89%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 6.61% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 12.82% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 22.70% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 22.38% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 22.25% | -11.63% |