Сравнение BALFX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Invesco QQQ (QQQ).
BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALFX или QQQ.
Основные характеристики
| BALFX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.59% | 8.09% |
| Дох-ть за 1 год | 16.41% | 36.42% |
| Дох-ть за 3 года | 4.39% | 11.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.26% | 19.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.90% | 18.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.27 |
| Дневная вол-ть | 8.08% | 16.21% |
| Макс. просадка | -39.30% | -82.98% |
| Current Drawdown | -0.53% | -0.97% |
Корреляция
Корреляция между BALFX и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALFX и QQQ
С начала года, BALFX показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.90% против 18.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALFX и QQQ
BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и QQQ
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 2.22% | 2.31% | 2.24% | 4.24% | 4.31% | 3.94% | 5.97% | 5.30% | 4.15% | 5.90% | 8.02% | 1.51% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок BALFX и QQQ
Максимальная просадка BALFX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и QQQ
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 2.71%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.