Сравнение BALFX с QQQ
BALFX (American Funds American Balanced Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - BALFX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, BALFX returned 10.08%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BALFX charges 0.62%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности BALFX и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALFX показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.08% против 21.94% соответственно.
BALFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 9.94%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.08%
QQQ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 21.30%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 21.94%
Сравнение доходности по годам BALFX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 9.94% | 18.40% | 14.91% | 13.62% | -12.19% | 15.69% | 10.81% | 18.50% | -3.54% | 14.63% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 21.30% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between BALFX and QQQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2001 г. | 0.84 |
The correlation between BALFX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALFX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BALFX
QQQ
Сравнение BALFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALFX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.45 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 3.51 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.41 | 13.49 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 2.64 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.81 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.99 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.41 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BALFX и QQQ
Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -82.97% | +42.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -11.96% | +4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.67% | -22.77% | +12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -35.12% | +16.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -35.12% | +12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -32.79% | +28.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 3.11% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и QQQ
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 2.65%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 4.49% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 12.10% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.72% | 15.94% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 22.38% | -11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 22.29% | -11.63% |
Сравнение комиссий BALFX и QQQ
BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и QQQ
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности QQQ в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 7.49% | 8.22% | 7.14% | 2.02% | 2.24% | 4.24% | 4.31% | 3.44% | 5.30% | 4.66% | 4.18% | 5.54% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
BALFX and QQQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (4.49%) compared to BALFX (2.65%). In terms of maximum drawdown, BALFX dropped -40.20% vs QQQ's -82.97%.
BALFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALFX и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор