Сравнение FPURX с AMBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund (FPURX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX).
FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г.. AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FPURX и AMBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPURX и AMBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | -1.27% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | -1.08% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -11.93% | 16.00% | 11.06% | 19.45% | -2.69% | 14.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FPURX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у AMBFX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции FPURX превзошли акции AMBFX по среднегодовой доходности: 10.52% против 9.52% соответственно.
FPURX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.52%
AMBFX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPURX и AMBFX
FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AMBFX в 0.35%.
Доходность на риск
FPURX vs. AMBFX — Ранг доходности на риск
FPURX
AMBFX
Сравнение FPURX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPURX | AMBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.58 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.31 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.46 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 10.31 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPURX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.58 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.81 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FPURX и AMBFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPURX и AMBFX
Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности AMBFX в 8.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.92% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 8.59% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок FPURX и AMBFX
Максимальная просадка FPURX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и AMBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPURX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -35.05% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -7.34% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.53% | -18.65% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -22.31% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -5.33% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -3.61% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.75% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPURX и AMBFX
Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что FPURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPURX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 3.88% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 6.96% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 11.21% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 10.45% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 10.63% | +2.42% |