PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPUKX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPUKX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

FPUKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FPUKX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPUKX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K		-1.23%12.31%19.03%20.26%-17.26%18.99%20.70%21.40%-4.15%4.75%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, FPUKX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

FPUKX

1 день
2.39%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.27%
1 год
14.86%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.13%
10 лет*
10.61%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan Fund Class K

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с FPUKX:
FPUKX с VOOFPUKX с FCNKXFPUKX с FXAIXFPUKX с SCHDFPUKX с FSPGXFPUKX с FSMDXFPUKX с VFFVX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALX

Сравнение комиссий FPUKX и PALDX

FPUKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

FPUKX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPUKX
Ранг доходности на риск FPUKX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPUKX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPUKX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPUKX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPUKX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPUKX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPUKX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPUKXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.86

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.82

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

8.67

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPUKX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPUKX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPUKX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPUKXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.26

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.73

-0.07

Корреляция

Корреляция между FPUKX и PALDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPUKX и PALDX

Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K		6.99%6.91%11.37%5.42%9.47%13.20%5.17%4.38%15.38%3.84%3.82%7.60%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPUKX и PALDX

Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.81%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPUKXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.81%

-26.16%

-11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-8.20%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-20.47%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-4.16%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-4.16%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.72%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FPUKX и PALDX

Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FPUKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPUKXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.74%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

6.16%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

11.65%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

12.11%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

12.76%

+0.29%