PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPUKX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPUKX с FSELX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FPUKX (Fidelity Puritan Fund Class K) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both mutual funds - FPUKX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FPUKX returned 11.63%/yr vs 38.51%/yr for FSELX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPUKX charges 0.43%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.

Доходность

Сравнение доходности FPUKX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPUKX показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 71.48%. За последние 10 лет акции FPUKX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 11.63% против 38.51% соответственно.

FPUKX

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
10.10%
С начала года
10.10%
1 год
19.52%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.63%

FSELX

1 день
-5.03%
1 месяц
-7.59%
6 месяцев
71.48%
С начала года
71.48%
1 год
118.12%
3 года*
61.30%
5 лет*
42.38%
10 лет*
38.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPUKX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K		10.10%12.31%19.03%20.26%-17.26%18.99%20.70%21.40%-4.15%18.37%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		71.48%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Correlation

The correlation between FPUKX and FSELX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г.

0.79

The correlation between FPUKX and FSELX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan Fund Class K

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FPUKX:
FPUKX с FCNKXFPUKX с VOOFPUKX с FXAIXFPUKX с OIEJXFPUKX с SCHDFPUKX с FSPGXFPUKX с VFFVX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Доходность на риск

FPUKX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPUKX
Ранг доходности на риск FPUKX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPUKX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPUKX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPUKX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPUKX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPUKX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPUKX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPUKXFSELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
3.28

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.47

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

8.60

-5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

29.36

-17.54

FPUKX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPUKX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPUKX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPUKX и FSELX

Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.81%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и FSELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPUKXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.81%

-82.54%

+44.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-14.38%

+7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.46%

-36.31%

+19.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-46.37%

+23.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

-46.37%

+22.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-9.33%

+7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-28.65%

+23.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

4.20%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FPUKX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) составляет 5.22%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 21.30%. Это указывает на то, что FPUKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPUKXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

21.30%

-16.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

31.20%

-22.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

37.69%

-26.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

39.89%

-26.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

35.51%

-22.36%

Сравнение комиссий FPUKX и FSELX

FPUKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPUKX и FSELX

Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности FSELX в 9.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K		6.26%6.91%11.37%5.42%9.47%13.20%5.17%4.38%15.38%3.84%3.82%7.60%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		9.55%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Часто задаваемые вопросы

FPUKX and FSELX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSELX has higher volatility (21.30%) compared to FPUKX (5.22%). In terms of maximum drawdown, FPUKX dropped -37.81% vs FSELX's -82.54%.

FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPUKX и FSELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор