Сравнение FPUKX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FPUKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FPUKX и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPUKX и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | -1.23% | 12.31% | 19.03% | 20.26% | -17.26% | 18.99% | 20.70% | 21.40% | -4.15% | 18.37% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FPUKX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции FPUKX превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 10.61% против 2.78% соответственно.
FPUKX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 10.61%
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPUKX и FBND
FPUKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
FPUKX vs. FBND — Ранг доходности на риск
FPUKX
FBND
Сравнение FPUKX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPUKX | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.03 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.44 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 5.25 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPUKX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.03 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.17 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.46 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.44 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FPUKX и FBND составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPUKX и FBND
Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | 6.99% | 6.91% | 11.37% | 5.42% | 9.47% | 13.20% | 5.17% | 4.38% | 15.38% | 3.84% | 3.82% | 7.60% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FPUKX и FBND
Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.81%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPUKX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.81% | -17.25% | -20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -2.79% | -5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -17.25% | -5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.91% | -17.25% | -6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -1.80% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -3.38% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.90% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPUKX и FBND
Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FPUKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPUKX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 1.66% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 2.62% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 4.44% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 5.90% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 6.08% | +6.97% |