Сравнение FPRO с REIT
FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FPRO returned 3.88%/yr vs 4.91%/yr for REIT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FPRO charges 0.59%/yr vs 0.68%/yr for REIT.
Доходность
Сравнение доходности FPRO и REIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPRO показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 17.16%.
FPRO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
REIT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 17.61%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPRO и REIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 14.20% | 2.60% | 5.63% | 10.93% | -25.02% | 38.50% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 17.16% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.02% |
Correlation
The correlation between FPRO and REIT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between FPRO and REIT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPRO vs. REIT — Ранг доходности на риск
FPRO
REIT
Сравнение FPRO c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPRO | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.29 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 6.59 | -1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPRO и REIT
Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и REIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPRO | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -29.30% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | -7.35% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -18.19% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -29.30% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.23% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.53% | -10.28% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.54% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPRO и REIT
Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и ALPS Active REIT ETF (REIT) имеют волатильность 5.01% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPRO | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.05% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 9.82% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 13.38% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 18.51% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 18.38% | 0.00% |
Сравнение комиссий FPRO и REIT
FPRO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPRO и REIT
Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности REIT в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.48% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.72% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FPRO and REIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
REIT has higher volatility (5.05%) compared to FPRO (5.01%). In terms of maximum drawdown, FPRO dropped -32.81% vs REIT's -29.30%.
On 5-year performance, REIT leads with 4.91% vs 3.88% for FPRO. On fees, FPRO is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, REIT has performed better with a 4.91% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPRO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.
REIT has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.48% for FPRO.
They also come from different issuers: Fidelity and ALPS. Their fees differ too: 0.59% for FPRO and 0.68% for REIT.
REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPRO и REIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор