Сравнение FPRO с FRI
FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds. FPRO is actively managed, while FRI is passively managed. Over the past 5 years, FPRO returned 3.53%/yr vs 5.30%/yr for FRI. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FPRO charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for FRI.
Доходность
Сравнение доходности FPRO и FRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPRO показывает доходность 17.00%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 21.19%.
FPRO
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 17.00%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
FRI
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 4.21%
- 6 месяцев
- 17.34%
- С начала года
- 21.19%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам FPRO и FRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 17.00% | 2.60% | 5.63% | 10.93% | -25.02% | 40.20% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 21.19% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 39.34% |
Correlation
The correlation between FPRO and FRI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between FPRO and FRI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPRO vs. FRI — Ранг доходности на риск
FPRO
FRI
Сравнение FPRO c FRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPRO | FRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.16 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 10.12 | -3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPRO и FRI
Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и FRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPRO | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -71.95% | +39.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | -7.57% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -18.90% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -31.21% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -13.62% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.36% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPRO и FRI
Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеют волатильность 5.13% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPRO | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 5.13% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 10.58% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 13.84% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 18.73% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 21.10% | -2.75% |
Сравнение комиссий FPRO и FRI
FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FRI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPRO и FRI
Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности FRI в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.42% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.37% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FPRO and FRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRI has higher volatility (5.13%) compared to FPRO (5.13%). In terms of maximum drawdown, FPRO dropped -32.81% vs FRI's -71.95%.
On 5-year performance, FRI leads with 5.30% vs 3.53% for FPRO. On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FRI has performed better with a 5.30% return vs 3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for FPRO.
FPRO has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 2.37% for FRI.
They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for FPRO and 0.50% for FRI.
FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPRO и FRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор