PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPRO с BBRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPRO с BBRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both REIT funds. FPRO is actively managed, while BBRE is passively managed. Over the past 5 years, FPRO returned 3.13%/yr vs 4.42%/yr for BBRE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FPRO charges 0.59%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.

Доходность

Сравнение доходности FPRO и BBRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 11.77%.

FPRO

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.24%
1 год
10.32%
3 года*
9.14%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—

BBRE

1 день
0.16%
1 месяц
-0.16%
С начала года
11.77%
6 месяцев
10.56%
1 год
14.11%
3 года*
10.99%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPRO и BBRE

2026 (YTD)20252024202320222021
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		9.97%2.60%5.63%10.93%-25.02%40.13%
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		11.77%2.09%8.24%13.85%-24.68%38.75%

Correlation

The correlation between FPRO and BBRE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.97

The correlation between FPRO and BBRE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPRO и BBRE

Секторы
FPRO
BBRE

Недвижимость

99.4%
98.9%

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

FPRO
99.4%
BBRE
98.9%

Коммуникационные услуги

FPRO
0.6%
BBRE

-

Сырьевые материалы

FPRO

-

BBRE

-

Потребительский циклический сектор

FPRO

-

BBRE

-

Потребительский защитный сектор

FPRO

-

BBRE

-

Энергетика

FPRO

-

BBRE

-

Финансовые услуги

FPRO

-

BBRE
0.1%

Здравоохранение

FPRO

-

BBRE

-

Промышленность

FPRO

-

BBRE

-

Технологии

FPRO

-

BBRE

-

Коммунальные услуги

FPRO

-

BBRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Investment ETF

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с FRFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с VRTPXFPRO с QQQ
Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH

Доходность на риск

FPRO vs. BBRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPRO c BBRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPROBBREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.06

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.50

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.76

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

5.54

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPRO vs. BBRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBRE равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и BBRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPROBBREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.06

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.24

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.31

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FPRO и BBRE

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и BBRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPROBBREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-43.61%

+10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-8.07%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-18.92%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

-31.15%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-3.12%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-10.53%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.55%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и BBRE

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 3.54%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPROBBREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.99%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

9.47%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

13.39%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

18.77%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

22.56%

-4.19%

Сравнение комиссий FPRO и BBRE

FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и BBRE

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности BBRE в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.81%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.57%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FPRO and BBRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBRE has higher volatility (3.99%) compared to FPRO (3.54%). In terms of maximum drawdown, FPRO dropped -32.81% vs BBRE's -43.61%.

On 5-year performance, BBRE leads with 4.42% vs 3.13% for FPRO. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, FPRO has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBRE has performed better with a 4.42% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.59% for FPRO.

BBRE has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.57% for FPRO.

They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for FPRO and 0.11% for BBRE.

BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPRO и BBRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор