PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPNIX с USSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPNIX с USSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX).

FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FPNIX и USSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA New Income Fund (FPNIX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPNIX и USSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		0.09%5.79%6.21%5.99%-2.95%1.08%4.75%5.00%1.24%2.30%

Доходность по периодам

С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у USSBX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FPNIX уступали акциям USSBX по среднегодовой доходности: 2.86% против 3.09% соответственно.

FPNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.38%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%

USSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.16%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund

USAA Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с VOOFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPST
Часто сравнивают с USSBX:
USSBX с RSDIXUSSBX с WBALXUSSBX с VCSHUSSBX с TRBUXUSSBX с SPSBUSSBX с SPYUSSBX с BSV

Сравнение комиссий FPNIX и USSBX

FPNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии USSBX в 0.54%.

USSBX
USAA Short Term Bond Fund
FPNIX
FPA New Income Fund

Доходность на риск

FPNIX vs. USSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
USSBX
Ранг доходности на риск USSBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSBX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPNIX c USSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPNIXUSSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.19

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

3.87

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.60

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

4.17

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

15.95

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPNIX vs. USSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPNIX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSBX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPNIX и USSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPNIXUSSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.19

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

1.60

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

1.75

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.69

-0.67

Корреляция

Корреляция между FPNIX и USSBX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPNIX и USSBX

Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности USSBX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.19%4.51%4.32%3.37%2.38%2.72%3.41%2.79%2.44%1.94%1.86%1.69%

Просадки

Сравнение просадок FPNIX и USSBX

Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки USSBX в -6.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и USSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPNIXUSSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-6.87%

-16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-1.09%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.67%

-5.11%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

-5.57%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.87%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-0.63%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.28%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FPNIX и USSBX

FPA New Income Fund (FPNIX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с USAA Short Term Bond Fund (USSBX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPNIXUSSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.53%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

1.23%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65%

1.94%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.41%

1.95%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

1.77%

+0.11%