PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPNIX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPNIX с SDMZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).

FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FPNIX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA New Income Fund (FPNIX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPNIX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у SDMZX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции FPNIX уступали акциям SDMZX по среднегодовой доходности: 2.86% против 3.14% соответственно.

FPNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.38%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.37%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с VOOFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPST
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с SCHO

Сравнение комиссий FPNIX и SDMZX

FPNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SDMZX в 0.46%.

SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund
FPNIX
FPA New Income Fund

Доходность на риск

FPNIX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPNIX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPNIXSDMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.11

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

3.67

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

3.30

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

13.37

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPNIX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPNIX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDMZX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPNIX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPNIXSDMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.11

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

1.18

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

1.28

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.22

-0.20

Корреляция

Корреляция между FPNIX и SDMZX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPNIX и SDMZX

Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности SDMZX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.29%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Просадки

Сравнение просадок FPNIX и SDMZX

Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и SDMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPNIXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-9.76%

-13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-1.44%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.67%

-8.51%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

-9.76%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.11%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-1.00%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.36%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FPNIX и SDMZX

FPA New Income Fund (FPNIX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPNIXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.70%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

1.41%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65%

2.11%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.41%

2.30%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

2.46%

-0.58%