PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPNIX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPNIX с SDMZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPNIX (FPA New Income Fund) and SDMZX (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, FPNIX returned 2.83%/yr vs 3.15%/yr for SDMZX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPNIX charges 0.45%/yr vs 0.46%/yr for SDMZX.

Доходность

Сравнение доходности FPNIX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA New Income Fund (FPNIX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPNIX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SDMZX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции FPNIX уступали акциям SDMZX по среднегодовой доходности: 2.83% против 3.15% соответственно.

FPNIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.14%
1 год
4.16%
3 года*
5.34%
5 лет*
2.94%
10 лет*
2.83%

SDMZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.56%
1 год
5.15%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.83%
10 лет*
3.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPNIX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.02%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		1.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Correlation

The correlation between FPNIX and SDMZX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.51

Over the past year, FPNIX and SDMZX have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с PSTQXFPNIX с JPLDFPNIX с VOOFPNIX с JPST
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с DFAIXSDMZX с DBLSXSDMZX с SHYSDMZX с FLTBSDMZX с VCSHSDMZX с USIG

Доходность на риск

FPNIX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPNIX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPNIXSDMZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.66

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.81

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.54

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.58

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

14.98

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPNIX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPNIX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDMZX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPNIX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPNIXSDMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

1.11

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.49

1.23

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.20

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FPNIX и SDMZX

Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и SDMZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPNIXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-9.76%

-13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-1.44%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.97%

-1.44%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.67%

-8.51%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

-9.76%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.44%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-0.99%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.34%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FPNIX и SDMZX

Текущая волатильность для FPA New Income Fund (FPNIX) составляет 0.75%, в то время как у PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPNIXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

2.46%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

2.79%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

3.12%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

2.55%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

2.58%

-0.68%

Сравнение комиссий FPNIX и SDMZX

FPNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SDMZX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPNIX и SDMZX

Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SDMZX в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPNIX
FPA New Income Fund		3.82%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.69%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Часто задаваемые вопросы

FPNIX and SDMZX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDMZX has higher volatility (2.46%) compared to FPNIX (0.75%). In terms of maximum drawdown, FPNIX dropped -22.95% vs SDMZX's -9.76%.

FPNIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPNIX и SDMZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор