PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPNIX с PTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPNIX с PTY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY).

FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. PTY управляется FPA. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FPNIX и PTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA New Income Fund (FPNIX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPNIX и PTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-3.88%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%35.36%2.49%26.63%

Доходность по периодам

С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции FPNIX уступали акциям PTY по среднегодовой доходности: 2.86% против 9.09% соответственно.

FPNIX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.49%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%

PTY

1 день
3.17%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-11.85%
1 год
-7.27%
3 года*
9.63%
5 лет*
1.83%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с VOOFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPST
Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI

Сравнение комиссий FPNIX и PTY

FPNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.

PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
FPNIX
FPA New Income Fund

Доходность на риск

FPNIX vs. PTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPNIX c PTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPNIXPTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

-0.45

+2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

-0.45

+3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.91

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.47

+2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

-1.11

+12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPNIX vs. PTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPNIX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа PTY равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPNIX и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPNIXPTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

-0.45

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.10

+1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

0.43

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.46

+0.56

Корреляция

Корреляция между FPNIX и PTY составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPNIX и PTY

Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности PTY в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		11.82%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%

Просадки

Сравнение просадок FPNIX и PTY

Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и PTY.

Загрузка...

Показатели просадок

FPNIXPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-60.86%

+37.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-15.44%

+13.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.67%

-41.38%

+36.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

-46.55%

+41.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-12.76%

+11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-8.59%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

6.47%

-6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FPNIX и PTY

Текущая волатильность для FPA New Income Fund (FPNIX) составляет 1.10%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPNIXPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

5.91%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

9.87%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

16.35%

-13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.41%

17.72%

-15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

21.21%

-19.33%