PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPNIX с HOBEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPNIX с HOBEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и Holbrook Income Fund (HOBEX).

FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FPNIX и HOBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA New Income Fund (FPNIX) и Holbrook Income Fund (HOBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPNIX и HOBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%
HOBEX
Holbrook Income Fund		0.64%7.23%7.16%4.74%-3.42%6.25%6.83%7.30%1.26%2.42%

Доходность по периодам

С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у HOBEX с доходностью 0.64%.

FPNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.38%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%

HOBEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.80%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund

Holbrook Income Fund

Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с IGSBFPNIX с VOOFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPST
Часто сравнивают с HOBEX:
HOBEX с PONPXHOBEX с PEYHOBEX с FDFIXHOBEX с BINCHOBEX с PULSHOBEX с PQIPXHOBEX с HOBIX

Сравнение комиссий FPNIX и HOBEX

FPNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HOBEX в 1.60%.

HOBEX
Holbrook Income Fund
FPNIX
FPA New Income Fund

Доходность на риск

FPNIX vs. HOBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HOBEX
Ранг доходности на риск HOBEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPNIX c HOBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и Holbrook Income Fund (HOBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPNIXHOBEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.70

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

6.43

-3.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

2.27

-0.94

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

7.57

-5.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

27.11

-17.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPNIX vs. HOBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPNIX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа HOBEX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPNIX и HOBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPNIXHOBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.70

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

1.44

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.75

+0.27

Корреляция

Корреляция между FPNIX и HOBEX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPNIX и HOBEX

Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности HOBEX в 5.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%
HOBEX
Holbrook Income Fund		5.54%5.94%6.58%5.05%4.83%4.00%5.44%3.05%3.84%1.69%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPNIX и HOBEX

Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, примерно равная максимальной просадке HOBEX в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и HOBEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPNIXHOBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-23.58%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-0.71%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.67%

-4.57%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.20%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-1.08%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.23%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FPNIX и HOBEX

FPA New Income Fund (FPNIX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Holbrook Income Fund (HOBEX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPNIXHOBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.31%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

1.62%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65%

2.16%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.41%

2.59%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

5.77%

-3.89%