Сравнение FPNIX с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FPNIX и FTBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPNIX и FTBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPNIX FPA New Income Fund | -0.16% | 6.71% | 4.58% | 6.78% | -3.10% | 0.84% | 2.51% | 3.81% | 2.30% | 2.67% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | -0.29% | 7.50% | 2.50% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции FPNIX превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 2.86% против 2.60% соответственно.
FPNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.86%
FTBFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPNIX и FTBFX
И FPNIX, и FTBFX имеют комиссию равную 0.45%.
Доходность на риск
FPNIX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск
FPNIX
FTBFX
Сравнение FPNIX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPNIX | FTBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.01 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.44 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.74 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 5.30 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPNIX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.01 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.15 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | 0.56 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.93 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FPNIX и FTBFX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPNIX и FTBFX
Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности FTBFX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPNIX FPA New Income Fund | 3.81% | 3.36% | 4.39% | 3.37% | 2.13% | 1.24% | 2.17% | 2.63% | 3.10% | 2.84% | 2.31% | 1.87% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.01% | 4.36% | 4.51% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок FPNIX и FTBFX
Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и FTBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPNIX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | -18.25% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -2.81% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.67% | -18.25% | +13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.67% | -18.25% | +13.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -2.15% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -2.31% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.92% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPNIX и FTBFX
Текущая волатильность для FPA New Income Fund (FPNIX) составляет 1.08%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPNIX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.48% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 2.46% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 4.29% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.41% | 5.62% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.88% | 4.70% | -2.82% |