PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFIX с DEBTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPFIX с DEBTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FPFIX (FPA Flexible Fixed Income Fund) and DEBTX (Shelton Tactical Credit Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, FPFIX returned 3.46%/yr vs 2.12%/yr for DEBTX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FPFIX charges 0.51%/yr vs 1.97%/yr for DEBTX.

Доходность

Сравнение доходности FPFIX и DEBTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPFIX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у DEBTX с доходностью 1.84%.

FPFIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.31%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-0.21%
1 год
3.06%
3 года*
5.63%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—

DEBTX

1 день
0.10%
1 месяц
1.47%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.24%
1 год
5.71%
3 года*
5.96%
5 лет*
2.12%
10 лет*
24.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPFIX и DEBTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.21%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%
DEBTX
Shelton Tactical Credit Fund		1.84%6.99%5.67%4.23%-7.42%6.75%5.77%613.91%

Correlation

The correlation between FPFIX and DEBTX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.40

The correlation between FPFIX and DEBTX shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Flexible Fixed Income Fund

Shelton Tactical Credit Fund

Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с DODIXFPFIX с FADMXFPFIX с JPIEFPFIX с PMAIXFPFIX с RWDIX
Часто сравнивают с DEBTX:
DEBTX с EMSQXDEBTX с SISEXDEBTX с NEXTXDEBTX с CFNTXDEBTX с CAUSXDEBTX с DFLEXDEBTX с EQTIX

Доходность на риск

FPFIX vs. DEBTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DEBTX
Ранг доходности на риск DEBTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEBTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEBTX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEBTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEBTX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEBTX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFIX c DEBTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPFIXDEBTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.96

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.96

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.98

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

12.52

-8.46

FPFIX vs. DEBTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFIX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа DEBTX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFIX и DEBTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPFIX и DEBTX

Максимальная просадка FPFIX за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки DEBTX в -19.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFIX и DEBTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPFIXDEBTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-19.21%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-2.03%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.10%

-4.91%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.11%

-12.18%

+8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.19%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-2.72%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.48%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFIX и DEBTX

FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что FPFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEBTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPFIXDEBTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.74%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

2.40%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

3.08%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.34%

4.15%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.09%

47.14%

-45.05%

Сравнение комиссий FPFIX и DEBTX

FPFIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии DEBTX в 1.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFIX и DEBTX

Дивидендная доходность FPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности DEBTX в 5.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DEBTX
Shelton Tactical Credit Fund		5.61%4.41%5.30%3.43%2.62%3.45%3.82%132.10%4.95%5.77%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.75%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPFIX and DEBTX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPFIX has higher volatility (0.79%) compared to DEBTX (0.74%). In terms of maximum drawdown, FPFIX dropped -4.11% vs DEBTX's -19.21%.

DEBTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPFIX и DEBTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор