PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPNIX с FFRHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPNIX с FFRHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX).

FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. FFRHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FPNIX и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA New Income Fund (FPNIX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPNIX и FFRHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		-0.50%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%1.69%8.63%0.10%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции FPNIX уступали акциям FFRHX по среднегодовой доходности: 2.86% против 4.99% соответственно.

FPNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.38%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%

FFRHX

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.77%
3 года*
7.08%
5 лет*
5.20%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с VOOFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPST
Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX

Сравнение комиссий FPNIX и FFRHX

FPNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.

FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
FPNIX
FPA New Income Fund

Доходность на риск

FPNIX vs. FFRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPNIX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPNIXFFRHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.42

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.01

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.79

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

8.65

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPNIX vs. FFRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPNIX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRHX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPNIX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPNIXFFRHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.42

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

1.84

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

1.21

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.13

-0.11

Корреляция

Корреляция между FPNIX и FFRHX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPNIX и FFRHX

Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности FFRHX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		6.75%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%

Просадки

Сравнение просадок FPNIX и FFRHX

Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, примерно равная максимальной просадке FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и FFRHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPNIXFFRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-22.20%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-2.63%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.67%

-5.90%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

-22.20%

+17.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.72%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-1.16%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.59%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FPNIX и FFRHX

FPA New Income Fund (FPNIX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPNIXFFRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.65%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

1.62%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65%

3.31%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.41%

2.84%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

4.13%

-2.25%