PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPNIX с DHEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPNIX с DHEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPNIX (FPA New Income Fund) and DHEIX (Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, FPNIX returned 2.94%/yr vs 4.56%/yr for DHEIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPNIX charges 0.45%/yr vs 0.53%/yr for DHEIX.

Доходность

Сравнение доходности FPNIX и DHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA New Income Fund (FPNIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPNIX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 1.78%.

FPNIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.14%
1 год
4.16%
3 года*
5.34%
5 лет*
2.94%
10 лет*
2.83%

DHEIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.09%
1 год
5.40%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPNIX и DHEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.02%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		1.78%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%4.85%3.18%4.23%

Correlation

The correlation between FPNIX and DHEIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.57

The correlation between FPNIX and DHEIX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с PSTQXFPNIX с JPLDFPNIX с VOOFPNIX с JPST
Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с DHPAXDHEIX с DHSCXDHEIX с DHRAXDHEIX с VISTXDHEIX с STBCXDHEIX с LSCIX

Доходность на риск

FPNIX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPNIX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPNIXDHEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
5.15

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
9.46

-6.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

2.90

-1.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

10.86

-8.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

48.43

-42.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPNIX vs. DHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPNIX на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа DHEIX равного 5.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPNIX и DHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPNIXDHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

5.15

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

2.99

-1.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.89

-0.87

Просадки

Сравнение просадок FPNIX и DHEIX

Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и DHEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPNIXDHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-12.33%

-10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-0.50%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.97%

-0.50%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.67%

-4.87%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

0.00%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-0.76%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.11%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FPNIX и DHEIX

FPA New Income Fund (FPNIX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPNIXDHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.32%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

0.74%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

1.05%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

1.53%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

2.27%

-0.37%

Сравнение комиссий FPNIX и DHEIX

FPNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPNIX и DHEIX

Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности DHEIX в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.91%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%0.00%0.00%
FPNIX
FPA New Income Fund		3.82%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%

Часто задаваемые вопросы

FPNIX and DHEIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPNIX has higher volatility (0.75%) compared to DHEIX (0.32%). In terms of maximum drawdown, FPNIX dropped -22.95% vs DHEIX's -12.33%.

DHEIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.15 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPNIX и DHEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор