Сравнение FPNIX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FPNIX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPNIX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPNIX FPA New Income Fund | -0.16% | 6.71% | 4.58% | 6.78% | -3.10% | 0.84% | 2.51% | 3.81% | 2.30% | 2.67% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
FPNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.86%
DHEIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPNIX и DHEIX
FPNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
FPNIX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
FPNIX
DHEIX
Сравнение FPNIX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPNIX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 4.60 | -2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 8.07 | -5.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 2.53 | -1.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 10.74 | -8.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 40.46 | -30.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPNIX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 4.60 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 2.96 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.87 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между FPNIX и DHEIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPNIX и DHEIX
Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPNIX FPA New Income Fund | 3.81% | 3.36% | 4.39% | 3.37% | 2.13% | 1.24% | 2.17% | 2.63% | 3.10% | 2.84% | 2.31% | 1.87% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPNIX и DHEIX
Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPNIX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | -12.33% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -0.50% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.67% | -4.87% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.27% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.77% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.13% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPNIX и DHEIX
FPA New Income Fund (FPNIX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPNIX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.38% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 0.73% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 1.15% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.41% | 1.52% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.88% | 2.28% | -0.40% |