PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPNIX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPNIX с DFCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).

FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FPNIX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA New Income Fund (FPNIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPNIX и DFCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции FPNIX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 2.86% против 2.44% соответственно.

FPNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.38%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с VOOFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPST
Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFCFDFCFX с BSVDFCFX с MUBDFCFX с AVSFDFCFX с DGEIXDFCFX с DFAW

Сравнение комиссий FPNIX и DFCFX

FPNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.

FPNIX
FPA New Income Fund
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

FPNIX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPNIX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPNIXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.59

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.98

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

3.80

-2.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.07

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

5.56

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPNIX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPNIX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа DFCFX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPNIX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPNIXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.59

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.84

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

0.78

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.34

-0.32

Корреляция

Корреляция между FPNIX и DFCFX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPNIX и DFCFX

Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности DFCFX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FPNIX и DFCFX

Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и DFCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPNIXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-4.27%

-18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-1.03%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.67%

-4.27%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

-4.27%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

0.00%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-0.26%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.38%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FPNIX и DFCFX

FPA New Income Fund (FPNIX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPNIXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.15%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

0.42%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65%

1.21%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.41%

4.39%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

3.13%

-1.25%