Сравнение FPNIX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FPNIX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPNIX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPNIX FPA New Income Fund | -0.16% | 6.71% | 4.58% | 6.78% | -3.10% | 0.84% | 2.51% | 3.81% | 2.30% | 2.67% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPNIX имеют среднегодовую доходность 2.86%, а акции DBLSX немного отстают с 2.85%.
FPNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.86%
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPNIX и DBLSX
FPNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
FPNIX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
FPNIX
DBLSX
Сравнение FPNIX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPNIX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 3.25 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 5.01 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.89 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 5.13 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 24.44 | -14.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPNIX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 3.25 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 2.21 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | 0.04 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.05 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между FPNIX и DBLSX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPNIX и DBLSX
Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности DBLSX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPNIX FPA New Income Fund | 3.81% | 3.36% | 4.39% | 3.37% | 2.13% | 1.24% | 2.17% | 2.63% | 3.10% | 2.84% | 2.31% | 1.87% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FPNIX и DBLSX
Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPNIX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | -57.22% | +34.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -0.83% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.67% | -4.71% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.67% | -57.22% | +52.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -45.55% | +44.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -31.35% | +29.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.17% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPNIX и DBLSX
FPA New Income Fund (FPNIX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPNIX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.55% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 0.86% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 1.28% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.41% | 1.38% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.88% | 63.98% | -62.10% |