PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPI с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPI с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPI (Farmland Partners Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, FPI returned 3.54%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FPI и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Farmland Partners Inc. (FPI) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPI показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции FPI превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 3.54% против 2.18% соответственно.

FPI

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.09%
С начала года
7.93%
6 месяцев
6.72%
1 год
-6.03%
3 года*
2.38%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
3.54%

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPI и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPI
Farmland Partners Inc.		7.93%-14.11%5.66%3.99%6.09%39.70%32.09%53.84%-45.13%-17.84%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between FPI and BIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2014 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Farmland Partners Inc.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с FPI:
FPI с LANDFPI с SPYFPI с VOOFPI с GLADFPI с VNQFPI с AGMFPI с VTI
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

FPI vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPI
Ранг доходности на риск FPI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPI c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPIBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
19.71

-19.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
174.16

-174.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

87.91

-86.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

355.35

-355.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

2,817.77

-2,818.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPI vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPI на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPI и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPIBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

19.71

-19.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

13.16

-13.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

8.52

-8.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

2.78

-2.71

Просадки

Сравнение просадок FPI и BIL

Максимальная просадка FPI за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPIBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-0.78%

-58.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.46%

-0.01%

-21.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.64%

-0.01%

-23.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.88%

-0.10%

-39.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.44%

-0.21%

-57.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.01%

0.00%

-21.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-0.26%

-23.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

0.00%

+11.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FPI и BIL

Farmland Partners Inc. (FPI) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что FPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPIBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

0.05%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

0.13%

+18.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

0.20%

+22.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.32%

0.26%

+28.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.63%

0.26%

+35.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPI и BIL

Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
FPI
Farmland Partners Inc.		4.56%4.54%11.31%3.61%1.85%1.67%2.30%2.95%7.82%5.88%4.57%4.54%

Часто задаваемые вопросы

FPI and BIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPI has higher volatility (5.18%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, FPI dropped -59.77% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPI и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор