Сравнение FPI с BIL
FPI (Farmland Partners Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, FPI returned 3.25%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FPI и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPI показывает доходность 1.75%, а BIL немного ниже – 1.69%. За последние 10 лет акции FPI превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 3.25% против 2.20% соответственно.
FPI
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 3.25%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам FPI и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 1.75% | -14.11% | 5.66% | 3.99% | 6.09% | 39.70% | 32.09% | 53.84% | -45.13% | -17.84% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.69% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between FPI and BIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2014 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPI vs. BIL — Ранг доходности на риск
FPI
BIL
Сравнение FPI c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPI | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -173.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 87.41 | -86.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 353.28 | -353.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 2,801.36 | -2,802.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPI и BIL
Максимальная просадка FPI за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -0.78% | -58.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -0.01% | -25.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -0.01% | -25.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.88% | -0.09% | -39.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -0.21% | -57.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.53% | 0.00% | -25.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.62% | -0.26% | -23.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 0.00% | +11.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPI и BIL
Farmland Partners Inc. (FPI) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что FPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 0.07% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 0.14% | +18.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 0.20% | +22.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.18% | 0.26% | +27.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.65% | 0.26% | +35.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPI и BIL
Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
FPI Farmland Partners Inc. | 4.84% | 4.54% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.82% | 5.88% | 4.57% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
FPI and BIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPI has higher volatility (5.68%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, FPI dropped -59.77% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPI и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор