PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPI с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPI с BIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPI (Farmland Partners Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, FPI returned 2.62%/yr vs 2.23%/yr for BIL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FPI и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Farmland Partners Inc. (FPI) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPI показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции FPI превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 2.62% против 2.23% соответственно.

FPI

1 день
2.61%
1 месяц
1.25%
6 месяцев
-5.46%
С начала года
3.87%
1 год
-7.87%
3 года*
-1.98%
5 лет*
0.26%
10 лет*
2.62%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.78%
С начала года
1.92%
1 год
3.81%
3 года*
4.58%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPI и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPI
Farmland Partners Inc.		3.87%-14.11%5.66%3.99%6.09%39.70%32.09%53.84%-45.13%-17.84%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.92%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between FPI and BIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2014 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Farmland Partners Inc.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с FPI:
FPI с LANDFPI с SPYFPI с VOOFPI с GLADFPI с VNQFPI с AGMFPI с VTI
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TBILBIL с TFLOBIL с SHY

Доходность на риск

FPI vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPI
Ранг доходности на риск FPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPI c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPIBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
19.02

-19.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
153.14

-153.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

69.35

-68.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

349.26

-349.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

2,476.82

-2,477.43

FPI vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPI на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPI и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPI и BIL

Максимальная просадка FPI за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPIBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-0.78%

-58.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-0.01%

-26.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.03%

-0.01%

-26.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.88%

-0.08%

-39.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.44%

-0.21%

-57.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.99%

0.00%

-23.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.63%

-0.26%

-23.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.96%

0.00%

+12.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FPI и BIL

Farmland Partners Inc. (FPI) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что FPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPIBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

0.07%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

0.14%

+18.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.23%

0.20%

+23.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.14%

0.26%

+27.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.66%

0.26%

+35.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPI и BIL

Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности BIL в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.81%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
FPI
Farmland Partners Inc.		5.09%4.54%11.31%3.61%1.85%1.67%2.30%2.95%7.82%5.88%4.57%4.54%

Часто задаваемые вопросы

FPI and BIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPI has higher volatility (6.11%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, FPI dropped -59.77% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPI и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор