Сравнение FPHAX с SHGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FPHAX и SHGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPHAX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 0.39% | 30.41% | 9.39% | 12.54% | 0.94% | 11.79% | 11.16% | 31.73% | 5.41% | 10.70% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 4.81% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FPHAX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции FPHAX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 11.27% против 22.68% соответственно.
FPHAX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 34.09%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 11.27%
SHGTX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 22.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPHAX и SHGTX
FPHAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Доходность на риск
FPHAX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
FPHAX
SHGTX
Сравнение FPHAX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPHAX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.02 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.60 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 4.13 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 15.42 | -8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPHAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.02 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.85 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FPHAX и SHGTX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPHAX и SHGTX
Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 5.66% | 5.68% | 1.90% | 8.08% | 5.18% | 11.09% | 8.85% | 8.33% | 1.65% | 1.62% | 1.07% | 12.63% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.06% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Просадки
Сравнение просадок FPHAX и SHGTX
Максимальная просадка FPHAX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и SHGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPHAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -77.47% | +39.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -14.93% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.82% | -43.17% | +14.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -43.17% | +14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -7.51% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -25.06% | +15.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 4.00% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPHAX и SHGTX
Текущая волатильность для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) составляет 6.89%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPHAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 11.08% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 21.67% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 31.05% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 27.29% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 26.64% | -8.83% |