PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPHAX с SHGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPHAX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPHAX и SHGTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
0.39%30.41%9.39%12.54%0.94%11.79%11.16%31.73%5.41%10.70%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
4.81%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%

Доходность по периодам

С начала года, FPHAX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции FPHAX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 11.27% против 22.68% соответственно.


FPHAX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.39%
6 месяцев
13.18%
1 год
34.09%
3 года*
17.36%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.27%

SHGTX

1 день
5.55%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.30%
1 год
60.42%
3 года*
30.37%
5 лет*
16.45%
10 лет*
22.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

Columbia Seligman Global Technology Fund

Сравнение комиссий FPHAX и SHGTX

FPHAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.


Доходность на риск

FPHAX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPHAX
Ранг доходности на риск FPHAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPHAX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPHAXSHGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.02

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.60

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

4.13

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

15.42

-8.39

FPHAX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPHAX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа SHGTX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPHAX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPHAXSHGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.02

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.60

-0.07

Корреляция

Корреляция между FPHAX и SHGTX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPHAX и SHGTX

Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
5.66%5.68%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.65%1.62%1.07%12.63%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
8.06%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Просадки

Сравнение просадок FPHAX и SHGTX

Максимальная просадка FPHAX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и SHGTX.


Загрузка...

Показатели просадок


FPHAXSHGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-77.47%

+39.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-14.93%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.82%

-43.17%

+14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-43.17%

+14.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-7.51%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-25.06%

+15.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

4.00%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FPHAX и SHGTX

Текущая волатильность для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) составляет 6.89%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPHAXSHGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

11.08%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

21.67%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.52%

31.05%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

27.29%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

26.64%

-8.83%