PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPHAX с SHGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPHAX с SHGTX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г.. SHGTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPHAX или SHGTX.

Корреляция

Корреляция между FPHAX и SHGTX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FPHAX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPHAX:

-0.84

SHGTX:

-0.15

Коэф-т Сортино

FPHAX:

-0.91

SHGTX:

0.15

Коэф-т Омега

FPHAX:

0.89

SHGTX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FPHAX:

-0.55

SHGTX:

-0.04

Коэф-т Мартина

FPHAX:

-1.17

SHGTX:

-0.12

Индекс Язвы

FPHAX:

13.63%

SHGTX:

13.72%

Дневная вол-ть

FPHAX:

21.59%

SHGTX:

32.48%

Макс. просадка

FPHAX:

-37.34%

SHGTX:

-82.03%

Текущая просадка

FPHAX:

-26.34%

SHGTX:

-18.28%

Доходность по периодам

С начала года, FPHAX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции FPHAX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 0.77% против 8.21% соответственно.

FPHAX

С начала года

-9.16%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

-14.09%

1 год

-17.97%

5 лет

0.75%

10 лет

0.77%

SHGTX

С начала года

-3.87%

1 месяц

15.49%

6 месяцев

-13.05%

1 год

-4.83%

5 лет

11.19%

10 лет

8.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPHAX и SHGTX

FPHAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.

SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPHAX и SHGTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPHAX
Ранг риск-скорректированной доходности FPHAX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SHGTX
Ранг риск-скорректированной доходности SHGTX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPHAX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPHAX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SHGTX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPHAX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPHAX и SHGTX

Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как SHGTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		1.47%1.21%0.63%1.33%1.17%1.31%1.31%1.44%1.33%1.07%5.59%5.81%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPHAX и SHGTX

Максимальная просадка FPHAX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -82.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и SHGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPHAX и SHGTX

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...