PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPHAX с SHGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPHAX с SHGTX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г.. SHGTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPHAX или SHGTX.

Корреляция

Корреляция между FPHAX и SHGTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FPHAX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
788.15%
361.21%
FPHAX
SHGTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPHAX:

-0.45

SHGTX:

-0.21

Коэф-т Сортино

FPHAX:

-0.50

SHGTX:

-0.07

Коэф-т Омега

FPHAX:

0.94

SHGTX:

0.99

Коэф-т Кальмара

FPHAX:

-0.30

SHGTX:

-0.19

Коэф-т Мартина

FPHAX:

-0.73

SHGTX:

-0.53

Индекс Язвы

FPHAX:

12.39%

SHGTX:

12.54%

Дневная вол-ть

FPHAX:

19.81%

SHGTX:

32.23%

Макс. просадка

FPHAX:

-37.34%

SHGTX:

-82.03%

Текущая просадка

FPHAX:

-23.32%

SHGTX:

-26.58%

Доходность по периодам

С начала года, FPHAX показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у SHGTX с доходностью -13.63%. За последние 10 лет акции FPHAX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 6.24% против 7.64% соответственно.

FPHAX

С начала года

-5.44%

1 месяц

-5.92%

6 месяцев

-16.03%

1 год

-9.23%

5 лет

7.49%

10 лет

6.24%

SHGTX

С начала года

-13.63%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-18.86%

1 год

-9.60%

5 лет

9.43%

10 лет

7.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPHAX и SHGTX

FPHAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.

SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
График комиссии SHGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHGTX: 1.29%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
График комиссии FPHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPHAX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPHAX и SHGTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPHAX
Ранг риск-скорректированной доходности FPHAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SHGTX
Ранг риск-скорректированной доходности SHGTX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPHAX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FPHAX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FPHAX: -0.45
SHGTX: -0.21
Коэффициент Сортино FPHAX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPHAX: -0.50
SHGTX: -0.07
Коэффициент Омега FPHAX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FPHAX: 0.94
SHGTX: 0.99
Коэффициент Кальмара FPHAX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FPHAX: -0.30
SHGTX: -0.19
Коэффициент Мартина FPHAX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FPHAX: -0.73
SHGTX: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа FPHAX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа SHGTX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPHAX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.21
FPHAX
SHGTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPHAX и SHGTX

Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как SHGTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		1.06%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.97%1.62%1.07%12.80%10.72%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPHAX и SHGTX

Максимальная просадка FPHAX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -82.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и SHGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.32%
-26.58%
FPHAX
SHGTX

Волатильность

Сравнение волатильности FPHAX и SHGTX

Текущая волатильность для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) составляет 10.78%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 19.31%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.78%
19.31%
FPHAX
SHGTX