Сравнение FPHAX с IHE
FPHAX (Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio) and IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FPHAX returned 11.51%/yr vs 7.97%/yr for IHE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FPHAX charges 0.75%/yr vs 0.42%/yr for IHE.
Доходность
Сравнение доходности FPHAX и IHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPHAX показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции FPHAX превзошли акции IHE по среднегодовой доходности: 11.51% против 7.97% соответственно.
FPHAX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 40.08%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 11.51%
IHE
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 43.59%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам FPHAX и IHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 8.08% | 30.41% | 9.39% | 12.54% | 0.94% | 11.79% | 11.16% | 31.73% | 5.41% | 10.70% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 9.33% | 31.69% | 8.13% | 1.06% | -4.87% | 13.07% | 13.66% | 15.47% | -7.76% | 10.64% |
Correlation
The correlation between FPHAX and IHE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г. | 0.89 |
The correlation between FPHAX and IHE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPHAX vs. IHE — Ранг доходности на риск
FPHAX
IHE
Сравнение FPHAX c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPHAX | IHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 5.17 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 15.58 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPHAX | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.54 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.65 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.44 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FPHAX и IHE
Максимальная просадка FPHAX за все время составила -38.26%, примерно равная максимальной просадке IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и IHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPHAX | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -38.20% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -8.47% | -1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.82% | -15.92% | -12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.82% | -16.03% | -12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -29.59% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.18% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -7.92% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.81% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPHAX и IHE
Текущая волатильность для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) составляет 5.33%, в то время как у iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPHAX | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 6.04% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 12.70% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.13% | 17.26% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 16.28% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 18.07% | -0.21% |
Сравнение комиссий FPHAX и IHE
FPHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPHAX и IHE
Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности IHE в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 5.14% | 5.68% | 1.90% | 8.08% | 5.18% | 11.09% | 8.85% | 8.33% | 1.65% | 1.62% | 1.07% | 12.63% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.61% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
FPHAX and IHE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHE has higher volatility (6.04%) compared to FPHAX (5.33%). In terms of maximum drawdown, FPHAX dropped -38.26% vs IHE's -38.20%.
IHE currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPHAX и IHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор