Сравнение FPHAX с FFGCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX).
FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г.. FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FPHAX и FFGCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPHAX и FFGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 0.39% | 30.41% | 9.39% | 12.54% | 0.94% | 11.79% | 11.16% | 31.73% | 5.41% | 10.70% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 24.11% | 28.66% | 2.98% | -5.18% | 20.69% | 26.08% | 6.04% | 17.82% | -13.21% | 17.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FPHAX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у FFGCX с доходностью 24.11%. За последние 10 лет акции FPHAX уступали акциям FFGCX по среднегодовой доходности: 11.27% против 13.94% соответственно.
FPHAX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 34.09%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 11.27%
FFGCX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 24.11%
- 6 месяцев
- 33.32%
- 1 год
- 52.87%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPHAX и FFGCX
FPHAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FFGCX в 0.94%.
Доходность на риск
FPHAX vs. FFGCX — Ранг доходности на риск
FPHAX
FFGCX
Сравнение FPHAX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPHAX | FFGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.65 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.17 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.50 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.67 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 19.00 | -11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPHAX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.65 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FPHAX и FFGCX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPHAX и FFGCX
Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности FFGCX в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 5.66% | 5.68% | 1.90% | 8.08% | 5.18% | 11.09% | 8.85% | 8.33% | 1.65% | 1.62% | 1.07% | 12.63% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 2.04% | 2.53% | 2.62% | 2.01% | 1.84% | 3.39% | 1.61% | 2.98% | 2.22% | 0.36% | 1.53% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок FPHAX и FFGCX
Максимальная просадка FPHAX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и FFGCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPHAX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -57.23% | +18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -14.64% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.82% | -27.22% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -48.43% | +19.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -1.31% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -19.54% | +10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 2.83% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPHAX и FFGCX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPHAX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 6.15% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 13.76% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 20.46% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 21.53% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 22.54% | -4.73% |