PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFIX с VCRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPFIX с VCRB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPFIX (FPA Flexible Fixed Income Fund) and VCRB (Vanguard Core Bond ETF) are both funds - FPFIX is a Nontraditional Bonds fund managed by FPA, while VCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard. Over the past year, FPFIX returned 3.66% vs 5.07% for VCRB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FPFIX charges 0.51%/yr vs 0.10%/yr for VCRB.

Доходность

Сравнение доходности FPFIX и VCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPFIX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у VCRB с доходностью 0.58%.

FPFIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.10%
1 год
3.66%
3 года*
5.74%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—

VCRB

1 день
0.12%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPFIX и VCRB

2026 (YTD)202520242023
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.21%6.87%5.28%0.71%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		0.58%7.56%2.21%0.65%

Correlation

The correlation between FPFIX and VCRB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.88

The correlation between FPFIX and VCRB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Flexible Fixed Income Fund

Vanguard Core Bond ETF

Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с DODIXFPFIX с FADMXFPFIX с JPIEFPFIX с PMAIXFPFIX с DEBTX
Часто сравнивают с VCRB:
VCRB с BNDVCRB с VPLSVCRB с VCOBXVCRB с CGCBVCRB с HYBLVCRB с BONDVCRB с UITB

Доходность на риск

FPFIX vs. VCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VCRB
Ранг доходности на риск VCRB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCRB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFIX c VCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFIXVCRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.40

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.07

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.93

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

5.77

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFIX vs. VCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFIX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCRB равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFIX и VCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFIXVCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.40

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.94

+0.81

Просадки

Сравнение просадок FPFIX и VCRB

Максимальная просадка FPFIX за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFIX и VCRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPFIXVCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-4.59%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-2.63%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.28%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-1.16%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.88%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFIX и VCRB

Текущая волатильность для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard Core Bond ETF (VCRB) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что FPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPFIXVCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.17%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

2.61%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

3.69%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.32%

4.74%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

4.74%

-2.66%

Сравнение комиссий FPFIX и VCRB

FPFIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFIX и VCRB

Дивидендная доходность FPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности VCRB в 4.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.75%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		4.60%4.55%4.22%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPFIX and VCRB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCRB has higher volatility (1.17%) compared to FPFIX (0.77%). In terms of maximum drawdown, FPFIX dropped -4.11% vs VCRB's -4.59%.

FPFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPFIX и VCRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор