PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFIX с VCRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPFIX с VCRB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB).

FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FPFIX и VCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPFIX и VCRB

2026 (YTD)202520242023
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.13%6.87%5.28%0.71%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		0.07%7.56%2.21%0.65%

Доходность по периодам

С начала года, FPFIX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у VCRB с доходностью 0.07%.

FPFIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.52%
3 года*
5.91%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—

VCRB

1 день
0.06%
1 месяц
-1.38%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Flexible Fixed Income Fund

Vanguard Core Bond ETF

Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с PMAIX
Часто сравнивают с VCRB:
VCRB с BNDVCRB с VPLSVCRB с VCOBXVCRB с CGCBVCRB с HYBLVCRB с UITBVCRB с TOTR

Сравнение комиссий FPFIX и VCRB

FPFIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%.

FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund
VCRB
Vanguard Core Bond ETF

Доходность на риск

FPFIX vs. VCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VCRB
Ранг доходности на риск VCRB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCRB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFIX c VCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFIXVCRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.02

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.44

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.66

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

4.83

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFIX vs. VCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFIX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа VCRB равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFIX и VCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFIXVCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.02

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.95

+0.86

Корреляция

Корреляция между FPFIX и VCRB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFIX и VCRB

Дивидендная доходность FPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности VCRB в 4.59%

TTM2025202420232022202120202019
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		4.59%4.55%4.22%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPFIX и VCRB

Максимальная просадка FPFIX за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFIX и VCRB.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFIXVCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-4.59%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-2.77%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.79%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-1.14%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.95%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFIX и VCRB

Текущая волатильность для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) составляет 1.12%, в то время как у Vanguard Core Bond ETF (VCRB) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что FPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFIXVCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.66%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

2.49%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

4.34%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

4.82%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

4.82%

-2.74%