PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFIX с RCTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPFIX с RCTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Regan Total Return Income Fund (RCTRX).

FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. RCTRX управляется Regan. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FPFIX и RCTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Regan Total Return Income Fund (RCTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPFIX и RCTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.13%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%0.73%
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		-0.05%6.56%6.81%7.29%-2.23%6.89%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, FPFIX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у RCTRX с доходностью -0.05%.

FPFIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.52%
3 года*
5.91%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—

RCTRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.73%
3 года*
6.20%
5 лет*
4.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Flexible Fixed Income Fund

Regan Total Return Income Fund

Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRB
Часто сравнивают с RCTRX:
RCTRX с AXSIXRCTRX с VTIRCTRX с SUBFXRCTRX с APFPXRCTRX с TUIFXRCTRX с AFLIXRCTRX с DFLEX

Сравнение комиссий FPFIX и RCTRX

FPFIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии RCTRX в 1.54%.

RCTRX
Regan Total Return Income Fund
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund

Доходность на риск

FPFIX vs. RCTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RCTRX
Ранг доходности на риск RCTRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFIX c RCTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Regan Total Return Income Fund (RCTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFIXRCTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.54

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

3.75

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

3.40

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

12.23

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFIX vs. RCTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFIX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа RCTRX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFIX и RCTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFIXRCTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.54

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.58

2.02

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

2.34

-0.53

Корреляция

Корреляция между FPFIX и RCTRX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFIX и RCTRX

Дивидендная доходность FPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности RCTRX в 4.68%

TTM2025202420232022202120202019
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		4.68%4.40%5.79%5.98%5.28%10.59%4.98%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPFIX и RCTRX

Максимальная просадка FPFIX за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки RCTRX в -4.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFIX и RCTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFIXRCTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-4.66%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-1.46%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.11%

-4.66%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.13%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-0.58%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.40%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFIX и RCTRX

FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Regan Total Return Income Fund (RCTRX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что FPFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFIXRCTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.59%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

1.11%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

1.95%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

2.22%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

2.20%

-0.12%