PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFIX с RCTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPFIX с RCTRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPFIX (FPA Flexible Fixed Income Fund) and RCTRX (Regan Total Return Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, FPFIX returned 3.50%/yr vs 4.46%/yr for RCTRX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPFIX charges 0.51%/yr vs 1.54%/yr for RCTRX.

Доходность

Сравнение доходности FPFIX и RCTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Regan Total Return Income Fund (RCTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPFIX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у RCTRX с доходностью 0.98%.

FPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.10%
1 год
4.17%
3 года*
5.78%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

RCTRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.37%
3 года*
6.04%
5 лет*
4.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPFIX и RCTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.11%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%0.73%
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		0.98%6.56%6.81%7.29%-2.23%6.89%2.60%

Correlation

The correlation between FPFIX and RCTRX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2020 г.

0.66

The correlation between FPFIX and RCTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Flexible Fixed Income Fund

Regan Total Return Income Fund

Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с DODIXFPFIX с FADMXFPFIX с JPIEFPFIX с PMAIXFPFIX с DEBTX
Часто сравнивают с RCTRX:
RCTRX с AXSIXRCTRX с VTIRCTRX с TUIFXRCTRX с APFPXRCTRX с AFLIXRCTRX с SUBFXRCTRX с EIGMX

Доходность на риск

FPFIX vs. RCTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
RCTRX
Ранг доходности на риск RCTRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFIX c RCTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Regan Total Return Income Fund (RCTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFIXRCTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.88

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
4.90

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.69

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.74

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

14.36

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFIX vs. RCTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFIX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа RCTRX равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFIX и RCTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFIXRCTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.88

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.52

1.98

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

2.34

-0.58

Просадки

Сравнение просадок FPFIX и RCTRX

Максимальная просадка FPFIX за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки RCTRX в -4.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFIX и RCTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPFIXRCTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-4.66%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-1.44%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.10%

-1.96%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.11%

-4.66%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.11%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-0.58%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.37%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFIX и RCTRX

FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Regan Total Return Income Fund (RCTRX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что FPFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPFIXRCTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.74%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

1.43%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

1.88%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.32%

2.26%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

2.21%

-0.13%

Сравнение комиссий FPFIX и RCTRX

FPFIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии RCTRX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFIX и RCTRX

Дивидендная доходность FPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности RCTRX в 5.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.74%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		5.81%4.40%5.79%5.98%5.28%10.59%4.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPFIX and RCTRX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPFIX has higher volatility (0.79%) compared to RCTRX (0.74%). In terms of maximum drawdown, FPFIX dropped -4.11% vs RCTRX's -4.66%.

RCTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPFIX и RCTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор